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状态空间模型指定了未观测到的动态过程的结构，以及将这些过程组合成观测结果。Econometrics Toolbox™状态空间功能可容纳时不变或时变线性状态空间模型，其中包含均值为零的高斯状态扰动和观测创新。初始状态分布可以是稳定的、常数的或扩散的。
您可以使用以下方法创建标准或扩散状态空间模型舰导弹或dssm,分别。在创建状态空间模型之后，您可以使用时间序列数据估计任何未知参数，获得过滤状态、平滑状态、生成预测，或描述其动态行为。为了过滤和平滑状态，计量经济学工具箱实现了标准或扩散卡尔曼滤波。
舰导弹
dssm
在2008年金融危机之后，许多金融公司实施了额外的偿付能力监管，更加强调市场估值和负债核算。许多公司，尤其是保险公司和养老基金，签订年金合同，承担长期债务，需要复杂的方法来建模和预测收益率曲线。
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