价格批量模型
本示例使用二元模型为股价选项定价二元模型假设每一种可能的概率随时间推移后二元分布物价值可以在任何短时段上下调一或下调一逐步绘制这两个值被称为构建二叉树细节二元模型见定价分析股权衍生金融工具箱.
示例组织并显示输入输出数据微软®Excel应用®工作表电子表格链接函数复制数据®矩阵计算物价并返回工作表数据
打开ExliSamp.x文件选择工作表4工作表帮助查找ExliSamp.x文件见安装.
工作表包含这些命名范围
B4:B10命名宾达.双单元格宾达内含公式 :B7内存=5/12B8内存=1/12
B15命名资产树.B23命名值树.
注解
金融工具箱TM、统计机学习工具箱TM和优化工具箱TM
执行电子表链接函数,通过双击单元格向MATLAB工作空间复制资产数据
D5并按输入.执行函数计算单元格二元价
D8.向工作表复制物价数据,执行单元格函数
D11并D12.工作表更新中的数据
资产物价树包含这些物价
周期一-物价上下
周期2-上下下调价
3级上下调物价
等一等
选项值树为物价树中每个节点提供关联选项值选项值为零远高于实战价忽略与价格树零对应的零
通过修改单元格范围中的数据可产生不同的二元性物价B4:B10并再次执行表链接函数提高单元格成熟时间B7或修改单元格时间增量B8扩大输出树面积
并见
MLGetMatrix|MLPut矩阵|MLEVLString|宾值金融工具箱
