用于一个或多个资产的计算信息比
inforatio(资产,基准)比= inforatio(资产,基准)[比,TE = inforatio(资产,基准)
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特定NUMSERIES
与资产NUMSAMPLES
返回在每个资产NUMSAMPLES X NUMSERIES
矩阵财富
并给予NUMSAMPLES
在基准返回的矢量基准
,inforatio
计算每个资产相对于所述信息的比率和跟踪误差基准
。
总结的输出inforatio
:
比
是1×NUMSERIES
行信息比的向量对于每个系列在财富
。所有系列财富
为0的跟踪误差具有为NaN
为它的信息的比率值。
TE
是1×NUMSERIES
跟踪误差的行向量,也就是标准差财富
关系到基准
返回,每个系列。
为NaN
在数据值被忽略。如果财富
和基准
系列相同,则信息的比率是为NaN
由于跟踪误差为0的信息和比率的夏普比率财富
相对于无风险基准
(一个基准
与返回的标准偏差等于0)是等价的。这等价是不是如果一定是真的基准
是有风险的。
看到信息比率。
理查德·C·Grinold和Ronald N.卡恩。主动投资组合管理。第2位。版。麦格劳 - 希尔,2000。
杰克·特雷诺和费希尔·布莱克。“如何使用安全性分析,以提高投资组合的选择。”商业杂志。卷。46,第1号,1973年1月,第66-86。