inforatio

用于一个或多个资产的计算信息比

句法

inforatio(资产,基准)比= inforatio(资产,基准)[比,TE = inforatio(资产,基准)

参数

财富

NUMSAMPLES-通过-NUMSERIES矩阵NUMSAMPLES资产收益的观测数据NUMSERIES资产收益系列。

基准

NUMSAMPLES对于一个基准资产回报的矢量。该周期必须是相同的周期性财富。例如,如果财富是月度数据,然后基准必须按月回报。

描述

特定NUMSERIES与资产NUMSAMPLES返回在每个资产NUMSAMPLES X NUMSERIES矩阵财富并给予NUMSAMPLES在基准返回的矢量基准inforatio计算每个资产相对于所述信息的比率和跟踪误差基准

总结的输出inforatio

  • 1×NUMSERIES行信息比的向量对于每个系列在财富。所有系列财富为0的跟踪误差具有为NaN为它的信息的比率值。

  • TE1×NUMSERIES跟踪误差的行向量,也就是标准差财富关系到基准返回,每个系列。

注意

为NaN在数据值被忽略。如果财富基准系列相同,则信息的比率是为NaN由于跟踪误差为0的信息和比率的夏普比率财富相对于无风险基准(一个基准与返回的标准偏差等于0)是等价的。这等价是不是如果一定是真的基准是有风险的。

例子

看到信息比率

参考

理查德·C·Grinold和Ronald N.卡恩。主动投资组合管理。第2位。版。麦格劳 - 希尔,2000。

杰克·特雷诺和费希尔·布莱克。“如何使用安全性分析,以提高投资组合的选择。”商业杂志。卷。46,第1号,1973年1月,第66-86。

介绍了在R2006b