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从信用违约互换中引导违约概率曲线

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这个例子展示了如何引导一个默认的概率曲线cd仪器。

创建一个ratecurve对象为零曲线

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2017、9、15);ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
ZeroCurve =带有属性的比率曲线:类型:" 0 "复利:-1基础:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]定值:2017年9月15日InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

市场CDS价差和市场CDS工具向量

定义市场CDS价差并使用fininstrument创造一个市场向量cd仪的对象。

[1 2 3 4 5 7 10 20 30]';价差= [140 175 210 265 310 360 410 460 490]';MarketDates = datemnth(定居,12 * SpreadTimes);NumMarketInst =长度(MarketDates);ContractSpreadBP = 50。*的(NumMarketInst, 1);MarketCDSInstruments (NumMarketInst, 1) = fininstrument (“cd”，．..“ContractSpread”ContractSpreadBP(结束),“成熟”MarketDates(结束));为k = 1:NumMarketInst marketcdinstruments (k,1) = fininstrument(“cd”，．..“ContractSpread”ContractSpreadBP (k),“成熟”, MarketDates (k));结束MarketCDSInstruments
MarketCDSInstruments =9×1对象9x1 CDS数组具有以下属性:合约价差、到期日基础、回收率、营业日惯例假日、支付应计保费名义名称

引导一个默认概率曲线

使用defprobstrip，hazardrates,survprobs分析市场的违约概率曲线cd仪器。

DefaultProbCurve = defprobstrip(zeroccurve, marketcdinstruments, Spread)
DefaultProbCurve = defprobcurve with properties: Settle: 15- september 2017 Basis: 2 date: [9x1 datetime] defaultprobability: [9x1 double]
HazardRates = HazardRates (DefaultProbCurve)
HazardRates =9×10.0233 0.0352 0.0474 0.0751 0.0879 0.0887 0.1023 0.1059 0.2271
幸存概率= survprobs(DefaultProbCurve, MarketDates)
SurvivalProbabilities =9×10.9766 0.9424 0.8981 0.8322 0.7612 0.6358 0.4658 0.1590 0.0159

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