YearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪对象gydF4y2Ba
创建和定价gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
使用此工作流的一个或多个同比通胀指数掉期工具的工具对象:gydF4y2Ba
使用gydF4y2BafininstrumentgydF4y2Ba
创建一个gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
一项或多项通货膨胀指数互换工具的工具对象。gydF4y2Ba
使用gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba
指定利率模型gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪对象。gydF4y2Ba
使用gydF4y2BainflationcurvegydF4y2Ba
指定一个膨胀曲线模型。gydF4y2Ba
使用gydF4y2BafinpricergydF4y2Ba
指定一个gydF4y2Ba通货膨胀gydF4y2Ba
一个或多个的定价方法gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪器。gydF4y2Ba
使用gydF4y2BainflationCashflowsgydF4y2Ba
来计算每个gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪器。gydF4y2Ba
有关此工作流的更多信息,请参见gydF4y2Ba开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
欲了解更多关于a的可用模型和定价方法的信息gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
仪器,看gydF4y2Ba选择仪器、型号和定价gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
创建一个gydF4y2BaYYInflationSwapgydF4y2Ba
= fininstrument (gydF4y2BaInstrumentTypegydF4y2Ba
,'gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba
“maturity_date,”gydF4y2Ba名义gydF4y2Ba
“notional_value,”gydF4y2BaFixedInflationRategydF4y2Ba
”,inflation_rate)gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
为一个或多个同比通胀指数化掉期工具指定gydF4y2BaInstrumentTypegydF4y2Ba
并设置gydF4y2Ba属性gydF4y2Ba用于指定的名称-值对参数gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba名义gydF4y2Ba
,gydF4y2BaFixedInflationRategydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
设置可选gydF4y2Ba属性gydF4y2Ba除了前面语法中要求的参数外,还使用了其他的名称-值对。例如,gydF4y2BaYYInflationSwapgydF4y2Ba
= fininstrument (gydF4y2Ba___gydF4y2Ba,gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba
)gydF4y2BaYYInflationSwap = fininstrument(“YearYearInflationSwap”,“成熟”,成熟,FixedInflationRate, FixedInflationRate,“名义”,名义上,‘基础’,4,“滞后”,4)gydF4y2Ba
创建一个gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba
选择。可以指定多个名称-值对参数。gydF4y2Ba
inflationCashflowsgydF4y2Ba |
计算现金流量gydF4y2BaYearYearInflationSwapgydF4y2Ba 仪器gydF4y2Ba |
要为一年期通货膨胀指数掉期(YYIIS)定价,使用通货膨胀曲线和名义贴现曲线(无模型方法),其中现金流使用名义贴现曲线贴现。gydF4y2Ba
在哪里gydF4y2Ba
NgydF4y2Ba是交换的引用。gydF4y2Ba
kgydF4y2Ba为固定的通货膨胀率。gydF4y2Ba
ΔgydF4y2BatgydF4y2Ba固定gydF4y2Ba为该周期的固定腿分数。gydF4y2Ba
ΔgydF4y2BatgydF4y2Ba通货膨胀gydF4y2Ba为该时期的膨胀腿分数。gydF4y2Ba
我gydF4y2Ba(gydF4y2BaTgydF4y2Ba我gydF4y2Ba)是有一定滞后性(例如,三个月)的期末通货膨胀指数。gydF4y2Ba
我gydF4y2Ba(gydF4y2BaTgydF4y2Ba我gydF4y2Ba-1gydF4y2Ba)是开始日期的通胀指数,有一定的滞后(例如,三个月)。gydF4y2Ba
Brody, d.c., Crosby, J,和Li, H。通胀相关衍生品的凸性调整gydF4y2Ba风险杂志gydF4y2Ba.2008年11月,124-129页。gydF4y2Ba
J。女友[2]Kerkhof,也是以为通货膨胀衍生品解释:市场、产品和定价下载188bet金宝搏gydF4y2Ba固定收益定量研究gydF4y2Ba雷曼兄弟(Lehman Brothers), 2005年7月。gydF4y2Ba
张建新有限价格指数化(LPI)掉期估值理念gydF4y2Ba维尔莫特杂志gydF4y2Ba.不。57, 2012年1月,58-69页。gydF4y2Ba
InflationBondgydF4y2Ba
|gydF4y2BaZeroCouponInflationSwapgydF4y2Ba
|gydF4y2BafinpricergydF4y2Ba