类别

• 模拟违约信用风险
  模拟违约信用风险组合的信贷工具使用介体
  
• 模拟信用评级迁移风险
  由于信用评级迁移模拟信贷投资组合的价值变化使用介体
  
• 渐近单一危险因素模型
  计算必要的资本使用渐近单一危险因素(ASRF)模型
  
• 违约概率使用默顿模型
  估计公司的违约概率默顿用期权定价公式
  
• 浓度指数
  信贷组合计算浓度的措施
  
• 信用违约互换
  引导cd概率曲线,确定CDS价格和传播使用的金融工具
  
• 引导从债券违约概率
  从债券市场价格引导违约概率曲线使用金融工具
  
• 估计转换概率
  估计信用质量的变化,从信用评级数据模型转移概率使用金融工具
  
• 确定信贷质量阈值
  转换概率过渡到信贷质量阈值和相反的方式使用金融工具