极端值累积分布函数- MATLAB evcdf MathWorks澳大利亚 - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

语法

p = evcdf (x,μ、σ) [p,巴解组织,小狗]= evcdf (x,μ、σpcov,α) [p,巴解组织,小狗]= evcdf (___“上”)

p = evcdf (x,μ、σ)返回累积分布函数(cdf) 1型极值分布、位置参数μ和尺度参数σ中的每个值x。x,μ,σ可以是向量,矩阵或多维数组都有相同的大小。一个标量输入扩展为一个常数和其他投入相同大小的数组。的默认值μ和σ是0和1,分别。

[p,巴解组织,小狗]= evcdf (x,μ、σpcov,α)返回置信界限p当输入参数μ和σ是估计。pcov是一个2×2的协方差矩阵估计参数。α有一个默认值吗0.05,并指定100(1 -α)%的信心。巴解组织和小狗数组大小一样吗p,包含上下的信心。

[p,巴解组织,小狗]= evcdf (___“上”)返回1型极值分布的补充提供在每个值x,使用一个算法更准确地计算极端的上尾概率。您可以使用“上”参数与任何以前的语法。

这个函数evcdf计算置信界限P使用正常的近似分布的估计

$\frac{X - \hat{μ}}{\hat{σ}}$

然后把这些边界的规模输出P。计算边界估计时给大约所需的信心水平μ,σ,pcov从大样本,但在较小的样品的其他方法计算的信心范围可能更准确。

1型极值分布也被称为耿贝尔分布。这里使用的版本适用于建模最小值;该分布的镜像可用于模型极大值否定X和减法结果分布值1。看到极端值分布为更多的细节。如果x威布尔分布,然后呢X=日志(x)1型极值分布。

这个函数完全支持GPU数组。金宝app有关更多信息,请参见运行在GPU MATLAB函数(并行计算工具箱)。

之前介绍过的R2006a