遍历代码和全面的描述,指a Meucci——一个完全集成的流动性和市场风险模型,金融分析师期刊,68年,6,形成反差(2012)。
最新版本的文章和代码http://symmys.com/node/350
引用作为
Attilio Meucci (2022)。一个完全集成的流动性和市场风险模型(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/43243-a-fully-integrated-liquidity-and-market-risk-model), MATLAB中央文件交换。检索。
