EVI Pliota,汇丰银行
Gary Dunn,汇丰银行
在本次会议中,加里和EVI目前使用MATLAB用于风险建模的两个应用:增量风险费用(IRC)和汇丰的DE-PEG风险措施(DPRM)。
IRC是在贸易账簿中捕获违约和信用迁移风险所需的监管资本模型。自2008年以来,汇丰公司已批准IRC模型;然而,2011年底生效的贸易账簿的基本III规则需要一些增强。Matlab用于建立生产模型的复制品,然后用于研究必要的增强功能。MATLAB模型现在经常用于分析生产结果和用于分析的内容。演示文稿讨论了IRC模型要求,MATLAB实施和GPU技术的实验,以提高性能。
DPRM模型计算资本要求,以废除挂钩的风险或制度改变。对于某些货币(Pegged或Pregly Managed),点汇率以固定速率(通常为USD)钉在预定频带内管理,或者围绕钉率管理。挂钩或管理货币的历史性外汇速率场景通常显示出低波动性;因此,将低估使用历史运动计算的VAR措施,因为它不会反映PEG中断的风险和货币制度的变化。本演示文稿中描述的DPRM的目的是捕获PEG中断的风险,并通过资本附加计算产生适当的资本要求。MATLAB用于构建模型,申请与使用MATLAB编译器的市场风险控制和市场风险管理人员共享™。
记录:2012年6月19日
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