文件帮助中心文件
风险的投资组合价值(var)
ValueAtrisk = PortVRisk(Portryurn,Portracks)
VAILATRISK = PORTVRISK(___,风险,portvalue)
例子
令人估价= portvrisk(Portryurn.那Portrack.)在一段时间内返回投资组合的值的最大潜在损失(即赋予损失概率水平,每月,每月,每年,每年等)。portvrisk.计算令人估价使用正态分布。
令人估价= portvrisk(Portryurn.那Portrack.)
令人估价
Portryurn.
Portrack.
portvrisk.
令人估价= portvrisk(___那冒险那portvalue.)添加可选参数冒险和portvalue.。
令人估价= portvrisk(___那冒险那portvalue.)
冒险
portvalue.
全部收缩
此示例显示如何在一段时间内返回投资组合的值的最大潜在损失,其中令人估价按单位计算。
PortReturn = 0.29/100;PortRisk = 3.08/100;RiskThreshold = (0.01; 0.05; 0.10);PortValue = 1;ValueAtrisk = PortVRisk(Portryurn,ProTrick,......风险,Portvalue)
VAILATRISK =.3×10.0688 0.0478 0.0366
此示例显示如何在一段时间内返回投资组合的值的最大潜在损失,其中令人估价使用实际值计算。
Portreturn = [0.29 / 100; 0.30 / 100];portrack = [3.08 / 100; 3.15 / 100];风险率= 0.10;portvalue = [1000000000; 500000000];ValueAtrisk = PortVRisk(Portryurn,ProTrick,......风险,Portvalue)
VAILATRISK =.2×110.7.×3.6572 1.8684
每个投资组合的预期返回到该期间,指定为标量数字或一个逃亡-经过-1向量。
逃亡
1
数据类型:双倍的
双倍的
每个投资组合的标准偏差超过时段,指定为标量数字或逃亡-经过-1向量。
0.05
(可选)损耗概率,指定为标量十进制或逃亡-经过-1向量。
(可选)资产投资组合的总价值,指定为标量数字或一个逃亡-经过-1向量。
笔记
如果Portryurn.和Portrack.然后是美元单位portvalue.应该1。如果Portryurn.和Portrack.然后是百分比,然后是portvalue.应该是投资组合的总价值。
估计投资组合中的最大损失,作为返回逃亡-经过-1向量。令人估价的置信概率为1-冒险。
如果portvalue.没有给出,令人估价以每单位为基础呈现。价值0.表示没有损失。
0.
文件夹|portopt.
文件夹
portopt.
您有此示例的修改版本。您是否希望使用您的编辑打开此示例?
您单击了与此MATLAB命令对应的链接:
在MATLAB命令窗口中输入它来运行命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。金宝app
选择一个网站,以便在可用的地方进行翻译的内容,并查看本地活动和优惠。根据您的位置,我们建议您选择:。
您还可以从以下列表中选择一个网站:
选择中国网站(以中文或英文)以获取最佳网站性能。其他MathWorks国家网站未优化您的位置。
联系您当地的办公室