Financial Instruments Toolbox™允许您使用基于函数的框架或基于对象的替代框架来创建和分析金融曲线。
在基于函数的框架中,一个典型的工作流用来创建利率曲线intenvset
或IRDataCurve
.
CurveSettle=datenum(的2 - 3月- 2016);数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;日期= datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);irdc = IRDataCurve (“零”、CurveSettle日期、数据)
irdc = Type: Zero Settle: 736391 (02- march -2016) compound: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear date: [8x1 double] Data: [8x1 double]
ratecurve
对象:结算=日期时间(“15 - 9月- 2017);ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
zeroccurve = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10×1 datetime] Rates: [10×1 double] Settle: 15-Sep-2017 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
下表列出了映射到相关的基于对象框架的Financial Instruments Toolbox曲线函数。
金融工具工具箱曲线函数 | 基于对象的框架 |
---|---|
IRDataCurve |
ratecurve |
getForwardRates |
forwardrates |
getZeroRates |
zerorates |
getDiscountFactors |
折扣演员 |
引导 |
irbootstrap |
IRFunctionCurve |
parametercurve |
getForwardRates |
forwardrates |
getZeroRates |
zerorates |
getDiscountFactors |
折扣演员 |
fitNelsonSiegel |
fitNelsonSiegel |
fitSvensson |
fitSvensson |
cdsbootstrap |
defprobstrip |
不支持金宝app | defprobcurve |
不支持金宝app | survprobs |
不支持金宝app | hazardrates |
不支持金宝app | STIRFuture 使用irbootstrap 创建ratecurve 对象 |
不支持金宝app | OISFuture 使用irbootstrap 创建ratecurve 对象 |
不支持金宝app | OvernightIndexedSwap 使用irbootstrap 创建ratecurve 对象 |