mbsprice2oas
Option-adjusted传播给价格
语法
描述
指定选择使用一个或多个可选参数除了输入参数在前面的语法。美洲国家组织
= mbsprice2oas (___,CouponRate
,延迟
,插值
,PrepaySpeed
,PrepayMatrix
)
例子
计算的Option-Adjusted传播30年期固定利率抵押贷款
计算30年期固定利率抵押贷款的option-adjusted传播有28年加权平均剩余期限,给定的假设(0),50和100 PSA提前支付。首先,创建债券矩阵:
债券= [datenum (“11/21/2002”)100 0 0 2 1;datenum (“02/20/2003”)100 0 0 2 1;datenum (“07/31/2004”)0.03 100 2 3 1;datenum (“08/15/2007”)0.035 100 2 3 1;datenum (“08/15/2012”)0.04875 100 2 3 1;datenum (“02/15/2031”2)0.05375 100 3 1];
选择一个结算日期。
解决= datenum (20 - 8月- 2002 ');
假设以下清洁这些债券的价格:
价格= (98.97467;98.58044;100.10534;98.18054;101.38136;99.25411);
使用以下公式计算债券的现货组合:
SpotCompounding = 2 * 1(大小(价格));
计算零线。
[ZeroRatesP, CurveDatesP] = zbtprice(债券、价格、结算);ZeroCurve = [CurveDatesP、ZeroRatesP SpotCompounding]
ZeroCurve =6×3105×7.3154 0.0000 0.0000 7.3163 0.0000 0.0000 7.3216 0.0000 0.0000 7.3327 0.0000 0.0000 7.3510 0.0000 0.0000 7.4185 0.0000 0.0000
指定以下参数:
价格= 95;成熟= datenum (“02 - 1月- 2030”);IssueDate = datenum (“02 - 1月- 2000”);GrossRate = 0.08125;CouponRate = 0.075;延迟= 14;插值= 1;PrepaySpeed = [0;50;100);插值= 1;
计算option-adjusted蔓延。
美洲国家组织= mbsprice2oas (ZeroCurve、价格结算,成熟,…IssueDate、GrossRate CouponRate,延迟,插值,…PrepaySpeed)
美洲国家组织=3×126.0508 28.6355 31.2232
输入参数
ZeroCurve
- - - - - -零线
矩阵
零线,指定为一个三列的矩阵:
第1列是使用日期时间日期。
第2列与到期日现货率对应的日期列1,在小数(例如,0.075)。
第三列是在第2列的复合价值利率。(这是该机构即期汇率结算日期。)许用复利计算值:
1
(年度)2
(半年,3
(每年三次),4
(季度)6
(双月刊),12
(月度),1
(连续)。
例如:
[datetime(2003年,1,1)0.0154 12;datetime(2004年,1,1)0.0250 12;……datetime(2020年,1,1)0.0675 - 2);
数据类型:datetime
|细胞
价格
- - - - - -干净的价格为每100美元面值的债券发行
向量
清洁每100美元面值的债券发行价格,指定为一个NMBS
——- - - - - -1
向量。
数据类型:双
解决
- - - - - -结算日期
字符串数组|日期特征向量|串行日期数字
结算日期,指定为一个NMBS
——- - - - - -1
使用字符串数组向量,日期特征向量,或串行数字日期。解决
必须早于成熟
。
数据类型:双
|字符
|字符串
成熟
- - - - - -到期日
字符串数组|日期特征向量|串行日期数字
到期日,指定为一个NMBS
——- - - - - -1
使用字符串数组向量,日期特征向量,或串行数字日期。
数据类型:双
|字符
|字符串
IssueDate
- - - - - -发行日期
datetime数组|字符串数组|日期特征向量|串行日期数字
发行日期,指定为一个NMBS
——- - - - - -1
使用字符串数组向量,日期特征向量,或串行数字日期。
数据类型:双
|字符
|字符串
GrossRate
- - - - - -票面利率总值(包括费用)
向量的十进制值
票面利率总值(包括费用),指定为一个NMBS
——- - - - - -1
向量的十进制值。
数据类型:双
CouponRate
- - - - - -净票面利率
GrossRate
(默认)|向量的十进制值
(可选)净票面利率,指定为一个NMBS
——- - - - - -1
向量的十进制值。
数据类型:双
延迟
- - - - - -从房主支付之间的延迟时间(天)由债券持有人和收据
0
(没有延迟付款和收据)(默认)|向量
(可选)支付从房主之间的延迟时间(天)由债券持有人和收据,作为指定NMBS
——- - - - - -1
向量。
数据类型:双
插值
- - - - - -插值法来计算相应的现货价格的债券的现金流
1
(线性)(默认)|向量
(可选)插值法来计算相应的现货价格的债券的现金流,指定为一个NMBS
——- - - - - -1
向量。可用的方法是(0
最近的,1
)线性,(2
三次样条。支持的插值方法的更多信息,请参阅金宝appinterp1
。
数据类型:双
PrepaySpeed
- - - - - -速度相对于PSA标准
0
(没有预付)(默认)|向量
(可选的)速度相对于PSA标准,指定为一个NMBS
——- - - - - -1
向量。PSA标准是One hundred.
。
请注意
设置PrepaySpeed
来[]
如果你输入一个定制的PrepayMatrix
。
数据类型:双
PrepayMatrix
- - - - - -定制的预付向量
矩阵
(可选)定制的预付向量,作为指定南
填充矩阵的大小马克斯(TermRemaining)
——- - - - - -NMBS
。每一列对应于每个抵押贷款支持证券,每一行对应于每个月后结算。
请注意
使用PrepayMatrix
只有当PrepaySpeed
是未指定的。
数据类型:双
输出参数
美洲国家组织
——零波动美洲国家组织
向量
零波动美洲国家组织,基点(bp),作为一个返回NMBS
——- - - - - -1
向量。
引用
[1]PSA统一的实践,SF-49
版本历史
之前介绍过的R2006a
MATLAB命令
你点击一个链接对应MATLAB命令:
运行该命令通过输入MATLAB命令窗口。Web浏览器不支持MATLAB命令。金宝app
你也可以从下面的列表中选择一个网站:
表现最好的网站怎么走吗
选择中国网站(中文或英文)最佳站点的性能。其他MathWorks国家网站不优化的访问你的位置。