使用NCA进行回归的强大功能选择

打开生活的脚本

执行使用NCA中的自定义鲁棒丢失功能对异常值具有强大的功能选择。

使用异常值生成数据

生成回归的样本数据，其中响应取决于三个预测器，即预测器4,7和13。

rng (123“旋风”）%的再现性n = 200;X = randn (n, 20);y = cos (X (:, 7)) + sin (X(:, 4)。* X (:, 13)) + 0.1 * randn (n, 1);

给数据添加异常值。

Numutliers = 25;outlieridx =楼层（Linspace（10,90，NumOutliers））;Y（OutiAliDX）= 5 * Randn（NumOutliers，1）;

图数据。

图绘制(y)

图包含轴对象。轴对象包含类型线的对象。

使用非鲁棒损耗函数

特征选择算法的性能很大程度上取决于正则化参数的取值。一个好的实践是调优正则化参数，以获得在特征选择中使用的最佳值。使用五倍交叉验证调优正则化参数。使用均方误差(MSE):

$MSE ＝ \frac{1}{n} \sum_{我＝ 1}^{n} {（ y_{我} - y_{j} ）}^{2}$

首先，将数据分为五个倍数。在每个折叠中，软件使用4/5数据进行培训和验证数据的1/5（测试）。

cvp = cvpartition（长度（y），“kfold”5);numtestsets = cvp.NumTestSets;

计算leamda值以测试并创建一个数组以存储丢失值。

lambdavals = linspace(50 0 3) *性病(y) /长度(y);lossvals = 0(长度(lambdavals), numtestsets);

执行NCA并计算每个的损耗 $λ$ 价值和每一折。

为i = 1:长度(lambdavals)为Xtrain = X(cvp.training(k)，:);ytrain = y (cvp.training (k):);Xtest = X (cvp.test (k):);欧美= y (cvp.test (k):);nca = fsrnca (Xtrain ytrain,“FitMethod”，“准确”，．..“规划求解”，'lbfgs'，'verbose'，0，“λ”lambdavals(我),．..“LossFunction”，mse的）;损失（i，k）=损失（nca，xtest，ytest，“LossFunction”，mse的）;结束结束

绘制每个lambda值对应的平均损失。

图meanloss = mean(lossvals,2);情节(lambdavals meanloss,'ro-')包含(“λ”) ylabel (“损失(MSE)”） 网格在

图包含轴对象。轴对象包含类型线的对象。

找出 $λ$ 产生最小平均损失的值。

[~, idx] = min(意味着(lossvals, 2));bestlambda = lambdavals (idx)

bestlambda = 0.0231

使用最好的方法进行特征选择 $λ$ 价值和MSE。

nca = fsrnca (X, y,“FitMethod”，“准确”，“规划求解”，'lbfgs'，．..'verbose'，1，“λ”bestlambda,“LossFunction”，mse的）;

O Solver = LBFGS，HessianhistorySize = 15，LineSearchMethod =弱狼| =================================================================================================== ||磨练|有趣的价值|常规毕业|规范步骤|抑制|伽玛|alpha |接受| |====================================================================================================| | 0 | 6.414642e+00 | 8.430e-01 | 0.000e+00 | | 7.117e-01 | 0.000e+00 | YES | | 1 | 6.066100e+00 | 9.952e-01 | 1.264e+00 | OK | 3.741e-01 | 1.000e+00 | YES | | 2 | 5.498221e+00 | 4.267e-01 | 4.250e-01 | OK | 4.016e-01 | 1.000e+00 | YES | | 3 | 5.108548e+00 | 3.933e-01 | 8.564e-01 | OK | 3.599e-01 | 1.000e+00 | YES | | 4 | 4.808456e+00 | 2.505e-01 | 9.352e-01 | OK | 8.798e-01 | 1.000e+00 | YES | | 5 | 4.677382e+00 | 2.085e-01 | 6.014e-01 | OK | 1.052e+00 | 1.000e+00 | YES | | 6 | 4.487789e+00 | 4.726e-01 | 7.374e-01 | OK | 5.593e-01 | 1.000e+00 | YES | | 7 | 4.310099e+00 | 2.484e-01 | 4.253e-01 | OK | 3.367e-01 | 1.000e+00 | YES | | 8 | 4.258539e+00 | 3.629e-01 | 4.521e-01 | OK | 4.705e-01 | 5.000e-01 | YES | | 9 | 4.175345e+00 | 1.972e-01 | 2.608e-01 | OK | 4.018e-01 | 1.000e+00 | YES | | 10 | 4.122340e+00 | 9.169e-02 | 2.947e-01 | OK | 3.487e-01 | 1.000e+00 | YES | | 11 | 4.095525e+00 | 9.798e-02 | 2.529e-01 | OK | 1.188e+00 | 1.000e+00 | YES | | 12 | 4.059690e+00 | 1.584e-01 | 5.213e-01 | OK | 9.930e-01 | 1.000e+00 | YES | | 13 | 4.029208e+00 | 7.411e-02 | 2.076e-01 | OK | 4.886e-01 | 1.000e+00 | YES | | 14 | 4.016358e+00 | 1.068e-01 | 2.696e-01 | OK | 6.919e-01 | 1.000e+00 | YES | | 15 | 4.004521e+00 | 5.434e-02 | 1.136e-01 | OK | 5.647e-01 | 1.000e+00 | YES | | 16 | 3.986929e+00 | 6.158e-02 | 2.993e-01 | OK | 1.353e+00 | 1.000e+00 | YES | | 17 | 3.976342e+00 | 4.966e-02 | 2.213e-01 | OK | 7.668e-01 | 1.000e+00 | YES | | 18 | 3.966646e+00 | 5.458e-02 | 2.529e-01 | OK | 1.988e+00 | 1.000e+00 | YES | | 19 | 3.959586e+00 | 1.046e-01 | 4.169e-01 | OK | 1.858e+00 | 1.000e+00 | YES | |====================================================================================================| | ITER | FUN VALUE | NORM GRAD | NORM STEP | CURV | GAMMA | ALPHA | ACCEPT | |====================================================================================================| | 20 | 3.953759e+00 | 8.248e-02 | 2.892e-01 | OK | 1.040e+00 | 1.000e+00 | YES | | 21 | 3.945475e+00 | 3.119e-02 | 1.698e-01 | OK | 1.095e+00 | 1.000e+00 | YES | | 22 | 3.941567e+00 | 2.350e-02 | 1.293e-01 | OK | 1.117e+00 | 1.000e+00 | YES | | 23 | 3.939468e+00 | 1.296e-02 | 1.805e-01 | OK | 2.287e+00 | 1.000e+00 | YES | | 24 | 3.938662e+00 | 8.591e-03 | 5.955e-02 | OK | 1.553e+00 | 1.000e+00 | YES | | 25 | 3.938239e+00 | 6.421e-03 | 5.334e-02 | OK | 1.102e+00 | 1.000e+00 | YES | | 26 | 3.938013e+00 | 5.449e-03 | 6.773e-02 | OK | 2.085e+00 | 1.000e+00 | YES | | 27 | 3.937896e+00 | 6.226e-03 | 3.368e-02 | OK | 7.541e-01 | 1.000e+00 | YES | | 28 | 3.937820e+00 | 2.497e-03 | 2.397e-02 | OK | 7.940e-01 | 1.000e+00 | YES | | 29 | 3.937791e+00 | 2.004e-03 | 1.339e-02 | OK | 1.863e+00 | 1.000e+00 | YES | | 30 | 3.937784e+00 | 2.448e-03 | 1.265e-02 | OK | 9.667e-01 | 1.000e+00 | YES | | 31 | 3.937778e+00 | 6.973e-04 | 2.906e-03 | OK | 4.672e-01 | 1.000e+00 | YES | | 32 | 3.937778e+00 | 3.038e-04 | 9.502e-04 | OK | 1.060e+00 | 1.000e+00 | YES | | 33 | 3.937777e+00 | 2.327e-04 | 1.069e-03 | OK | 1.597e+00 | 1.000e+00 | YES | | 34 | 3.937777e+00 | 1.959e-04 | 1.537e-03 | OK | 4.026e+00 | 1.000e+00 | YES | | 35 | 3.937777e+00 | 1.162e-04 | 1.464e-03 | OK | 3.418e+00 | 1.000e+00 | YES | | 36 | 3.937777e+00 | 8.353e-05 | 3.660e-04 | OK | 7.304e-01 | 5.000e-01 | YES | | 37 | 3.937777e+00 | 1.412e-05 | 1.412e-04 | OK | 7.842e-01 | 1.000e+00 | YES | | 38 | 3.937777e+00 | 1.277e-05 | 3.808e-05 | OK | 1.021e+00 | 1.000e+00 | YES | | 39 | 3.937777e+00 | 8.614e-06 | 3.698e-05 | OK | 2.561e+00 | 1.000e+00 | YES | |====================================================================================================| | ITER | FUN VALUE | NORM GRAD | NORM STEP | CURV | GAMMA | ALPHA | ACCEPT | |====================================================================================================| | 40 | 3.937777e+00 | 3.159e-06 | 5.299e-05 | OK | 4.331e+00 | 1.000e+00 | YES | | 41 | 3.937777e+00 | 2.657e-06 | 1.080e-05 | OK | 7.038e-01 | 5.000e-01 | YES | | 42 | 3.937777e+00 | 7.054e-07 | 7.036e-06 | OK | 9.519e-01 | 1.000e+00 | YES | Infinity norm of the final gradient = 7.054e-07 Two norm of the final step = 7.036e-06, TolX = 1.000e-06 Relative infinity norm of the final gradient = 7.054e-07, TolFun = 1.000e-06 EXIT: Local minimum found.

绘图所选的功能。

图(nca阴谋。FeatureWeights,“罗”） 网格在包含(“功能指数”) ylabel (“功能重量”）

图包含轴对象。轴对象包含类型线的对象。

方法预测响应值NCA.建立模型并绘制拟合(预测)响应值和实际响应值。

Figts fited =预测（NCA，x）;绘图（Y，“r”。)举行在情节(安装,“b -”)包含(“指数”) ylabel ('适合价值'）

图包含轴对象。轴对象包含2个类型的类型。

fsrnca试图适合包括异常值的数据中的每一点。结果，除了预测器4,7和13，它将非零权重分配给许多特征。

使用内置的健壮损耗功能

重复优化正则化参数的相同过程，这次使用内置的 $ϵ$ 不敏感损失函数:

$l （ y_{我} ， y_{j} ）＝最大限度（ 0 ， | y_{我} - y_{j} | - ϵ ）$

$ϵ$ -不敏感损失函数比均方误差对异常值的鲁棒性更强。

lambdavals = linspace(50 0 3) *性病(y) /长度(y);cvp = cvpartition（长度（y），“kfold”5);numtestsets = cvp.NumTestSets;lossvals = 0(长度(lambdavals), numtestsets);为i = 1:长度(lambdavals)为Xtrain = X(cvp.training(k)，:);ytrain = y (cvp.training (k):);Xtest = X (cvp.test (k):);欧美= y (cvp.test (k):);nca = fsrnca (Xtrain ytrain,“FitMethod”，“准确”，．..“规划求解”，“sgd”，'verbose'，0，“λ”lambdavals(我),．..“LossFunction”，'epsilonInsensitive'，‘ε’, 0.8);损失（i，k）=损失（nca，xtest，ytest，“LossFunction”，mse的）;结束结束

的 $ϵ$ 使用的价值取决于数据，最好的价值也可以通过交叉验证确定。但选择 $ϵ$ 值超出此示例的范围。选择 $ϵ$ 在该示例中主要用于说明方法的鲁棒性。

绘制每个lambda值对应的平均损失。

图meanloss = mean(lossvals,2);情节(lambdavals meanloss,'ro-')包含(“λ”) ylabel (“损失(MSE)”） 网格在

图包含轴对象。轴对象包含类型线的对象。

找到产生最小平均损失的lambda值。

[~, idx] = min(意味着(lossvals, 2));bestlambda = lambdavals (idx)

bestlambda = 0.0187

适合邻域分量分析模型使用 $ϵ$ -不敏感损失函数和最佳lambda值。

nca = fsrnca (X, y,“FitMethod”，“准确”，“规划求解”，“sgd”，．..“λ”bestlambda,“LossFunction”，'epsilonInsensitive'，‘ε’, 0.8);

绘图所选的功能。

图(nca阴谋。FeatureWeights,“罗”） 网格在包含(“功能指数”) ylabel (“功能重量”）

图包含轴对象。轴对象包含类型线的对象。

绘制拟合值。

Figts fited =预测（NCA，x）;绘图（Y，“r”。)举行在情节(安装,“b -”)包含(“指数”) ylabel ('适合价值'）

图包含轴对象。轴对象包含2个类型的类型。

$ϵ$ - 敏感损失对异常值似乎更加强大。它识别比MSE更少的特征与相关一样。适合表明它仍然受到一些异常值的影响。

使用自定义鲁棒损耗函数

定义一个自定义的鲁棒损失函数，对异常值鲁棒，用于特征选择的回归:

$f （ y_{我} ， y_{j} ）＝ 1 - 经验值（ - | y_{我} - y_{j} | ）$

customlossfcn = @（yi，yj）1  -  exp（-abs（yi-yj'））;

使用自定义鲁棒损失函数调整正则化参数。

lambdavals = linspace(50 0 3) *性病(y) /长度(y);cvp = cvpartition（长度（y），“kfold”5);numtestsets = cvp.NumTestSets;lossvals = 0(长度(lambdavals), numtestsets);为i = 1:长度(lambdavals)为Xtrain = X(cvp.training(k)，:);ytrain = y (cvp.training (k):);Xtest = X (cvp.test (k):);欧美= y (cvp.test (k):);nca = fsrnca (Xtrain ytrain,“FitMethod”，“准确”，．..“规划求解”，'lbfgs'，'verbose'，0，“λ”lambdavals(我),．..“LossFunction”, customlossFcn);损失（i，k）=损失（nca，xtest，ytest，“LossFunction”，mse的）;结束结束

绘制每个lambda值对应的平均损失。

图meanloss = mean(lossvals,2);情节(lambdavals meanloss,'ro-')包含(“λ”) ylabel (“损失(MSE)”） 网格在

图包含轴对象。轴对象包含类型线的对象。

找出 $λ$ 产生最小平均损失的值。

[~, idx] = min(意味着(lossvals, 2));bestlambda = lambdavals (idx)

bestlambda = 0.0165

使用自定义鲁棒损失函数和best进行特征选择 $λ$ 价值。

nca = fsrnca (X, y,“FitMethod”，“准确”，“规划求解”，'lbfgs'，．..'verbose'，1，“λ”bestlambda,“LossFunction”, customlossFcn);

O Solver = LBFGS，HessianhistorySize = 15，LineSearchMethod =弱狼| =================================================================================================== ||磨练|有趣的价值|常规毕业|规范步骤|抑制|伽玛|alpha |接受| |====================================================================================================| | 0 | 8.610073e-01 | 4.921e-02 | 0.000e+00 | | 1.219e+01 | 0.000e+00 | YES | | 1 | 6.582278e-01 | 2.328e-02 | 1.820e+00 | OK | 2.177e+01 | 1.000e+00 | YES | | 2 | 5.706490e-01 | 2.241e-02 | 2.360e+00 | OK | 2.541e+01 | 1.000e+00 | YES | | 3 | 5.677090e-01 | 2.666e-02 | 7.583e-01 | OK | 1.092e+01 | 1.000e+00 | YES | | 4 | 5.620806e-01 | 5.524e-03 | 3.335e-01 | OK | 9.973e+00 | 1.000e+00 | YES | | 5 | 5.616054e-01 | 1.428e-03 | 1.025e-01 | OK | 1.736e+01 | 1.000e+00 | YES | | 6 | 5.614779e-01 | 4.446e-04 | 8.350e-02 | OK | 2.507e+01 | 1.000e+00 | YES | | 7 | 5.614653e-01 | 4.118e-04 | 2.466e-02 | OK | 2.105e+01 | 1.000e+00 | YES | | 8 | 5.614620e-01 | 1.307e-04 | 1.373e-02 | OK | 2.002e+01 | 1.000e+00 | YES | | 9 | 5.614615e-01 | 9.318e-05 | 4.128e-03 | OK | 3.683e+01 | 1.000e+00 | YES | | 10 | 5.614611e-01 | 4.579e-05 | 8.785e-03 | OK | 6.170e+01 | 1.000e+00 | YES | | 11 | 5.614610e-01 | 1.232e-05 | 1.582e-03 | OK | 2.000e+01 | 5.000e-01 | YES | | 12 | 5.614610e-01 | 3.174e-06 | 4.742e-04 | OK | 2.510e+01 | 1.000e+00 | YES | | 13 | 5.614610e-01 | 7.896e-07 | 1.683e-04 | OK | 2.959e+01 | 1.000e+00 | YES | Infinity norm of the final gradient = 7.896e-07 Two norm of the final step = 1.683e-04, TolX = 1.000e-06 Relative infinity norm of the final gradient = 7.896e-07, TolFun = 1.000e-06 EXIT: Local minimum found.

绘图所选的功能。

图(nca阴谋。FeatureWeights,“罗”） 网格在包含(“功能指数”) ylabel (“功能重量”）

图包含轴对象。轴对象包含类型线的对象。

绘制拟合值。

Figts fited =预测（NCA，x）;绘图（Y，“r”。)举行在情节(安装,“b -”)包含(“指数”) ylabel ('适合价值'）

图包含轴对象。轴对象包含2个类型的类型。

在这种情况下，损失不受异常值的影响，结果基于大多数观察值。fsrnca检测预测因子4、7和13作为相关特征，不选择任何其他特征。

为什么损失函数的选择会影响结果?

首先，计算两个观察结果之间的一系列值的损耗函数。

δy = linspace (-10, 1000);

计算自定义损失函数值。

customlossvals = customlossfcn（deltay，0）;

计算不敏感损失函数和值。

epsinsensitive = @ (yi yj E)马克斯(0,abs (yi-yj) - E);epsinsenvals = epsinsensitive(δy, 0, 0.5);

计算MSE损失函数和值。

MSE = @（yi，yj）（yi-yj'）。^ 2;Msevals = MSE（Deltay，0）;

现在，画出损失函数，看看它们的不同，以及它们为什么会以这种方式影响结果。

图绘图（Deltay，CustomLossvals，“g -”δy epsinsenvals,“b -”，Deltay，Msevals，的r -)包含(“(yi - yj)”) ylabel (“损失(咦,yj)”)传说(“customloss”，'epsilonInsensitive'，mse的20) ylim ([0])

图包含轴对象。轴对象包含3型对象。这些对象代表CustomLoss，epsilonInsensitive，MSE。

由于两个响应值之间的差异增加，MSE直角增加，这使其对异常值非常敏感。作为fsrnca试图最小化这种损失，它最终识别出更多相关的特征。与MSE相比，不敏感损失对异常值的抵抗力更强，但最终它确实开始随着两个观测值之间的差异增加而线性增加。当两个观测值之间的差值增加时，鲁棒损失函数确实接近1，并保持在该值，即使观测值之间的差值不断增加。在三种情况中，它是对异常值来说最稳健的。

另请参阅

fsrnca|PeazereSentionncarebortion|改装|预测|损失

使用NCA进行回归的强大功能选择

使用异常值生成数据

使用非鲁棒损耗函数

使用内置的健壮损耗功能

使用自定义鲁棒损耗函数

为什么损失函数的选择会影响结果?

另请参阅

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