量化资产管理公司长期以来一直纠结于是建立投资组合优化模型，还是购买现成的投资组合。为了迎合他们不断变化的投资和风险管理需求，投资组合管理小组正在努力构建强大的投资组合管理解决方案，这些解决方案是透明的、易于采用的和易于扩展的。金宝搏官方网站在MathWorks，我们已经与许多采用MATLAB和相关工具箱来构建项目组合管理系统的项目组合管理小组合作。这些团队喜欢在透明、健壮和可定制的环境中构建和扩展模型的灵活性。他们还喜欢在投资决策过程中使用这些模型之前，以最小的努力尝试新的研究想法的能力。在本文中，我们将讨论MATLAB和金融工具箱中可用的各种投资组合优化函数。我们将特别关注新的面向对象的方法来构建投资组合，并讨论这种体系结构如何轻松地构建和扩展应用程序。我们将讨论MATLAB中Portfolio对象的面向对象实现，然后通过案例研究演示Black-Litterman优化方法的示例实现。我们将说明开箱即用的投资组合功能如何被轻松地扩展以实现替代的投资组合构建方法。