1.简介
所附的matlab代码模拟了基于Carlos Blanco和Michael Pierce模型的未来耦合点和前向曲线,该模型发表在Energy Risk, 2012年5月;正向曲线模拟器基于[2]中详细描述的Clewlow和Strickland模型,并于2013年6月提交。该代码的目的是模拟几个商品市场的现货和远期模拟。
2.运行代码
脚本:
SpotModelExample.m
可以运行以显示如何对模型进行初始化,将输出突出显示模拟和验证的几个数字。
主机决定模拟点和前向曲线:
SpotandMultiFactorForwardCurveSimulator.m
3.参考文献
[1]“现货价格和远期曲线的联合模拟”,卡洛斯·布兰科和迈克尔·皮尔斯,能源风险,2012年5月
[2]“多因素多商品模型和参数估计过程”,John Breslin, Les Clewlow, Chris Strickland, Daniel van der Zee, Lacima, 2008。
引用作为
阿莫斯·桑索姆(2022年)。一个多商品现货和远期曲线模拟器的蒙特卡罗例子(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/48070-monte-carlo-example-of-a-multi-commodity-spot-and-forward-curves-simulator), MATLAB中央文件交换。检索.