风险管理工具箱
制定风险模型并执行风险模拟
风险管理Toolbox™提供数学建模和仿真信用和市场风险的功能。您可以模拟默认值，创建信用记分卡，执行信用投资组合分析和后退模型以评估财务损失的潜力。工具箱可让您评估公司和消费者信用风险以及市场风险。它包括用于信用记分卡的可变量的自动和手动衬合的应用程序。它还包括仿真工具，用于分析信用组合风险和逆行工具，以评估风险价值（VAR）和预期的短缺（ES）。您可以模拟默认概率（PD）以估算终身信用分析的损耗储备。
开始：
免费白皮书
与MATLAB有效的模型风险管理
压力测试
对金融投资组合进行压力测试和敏感性分析。
寿命预期信用损失建模
估算寿命预期的信用损失，符合CECL和IFRS等风险规定。
用于压力测试的寿命概率。
计算监管资本
使用渐近单危险因素（ASRF）模型计算资本要求和价值风险。
资产课程监管资本。
信用记分卡模型
使用用于预测器筛选的工具，识别数据集中具有最佳预测电源的变量。一旦确定了重要的变量，使用Binning Explorer应用程序通过应用自动分手算法或交互式调整边缘，合并垃圾箱和分裂箱来开发信用记分卡。您还可以符合逻辑模型，获取点和分数，并计算默认值。一旦开发，使用Compact Credit Scorecard部署模型的轻量级版本。
Binning Explorer应用程序，用于信用记分卡模型。
信用风险模拟
根据违约或信用评级迁移的概率进行Copula模拟，以分析信用组合的风险。可以通过使用并行计算工具箱并行计算来增加模拟吞吐量。
基于Copula模拟的产品组合损失。
风险参数估计
使用各种方法估计默认（PD）的概率，包括结构模型，减少模型，历史信用评级迁移和其他统计方法。使用默认（PD）模型的寿命概率基于宏观经济场景的寿命分析来估算损耗储备。此外，您可以使用风险管理工具箱来计算集中风险指标。
Lorenz曲线代表风险暴露的分布。
价值 - 风险反击
风险管理工具箱VAR反垄断型号包括红绿灯，二项式，kupiec，Christoffersen和Haas的测试。
多种VAR回溯模型的结果。
预计缺口次延误
预期缺口的回溯模型包括条件测试，无条件测试，分位式测试和acerbi和Szekely的最小偏见测试，以及Du和Escanciano的条件和无条件测试
历史var和es情节。
