银行压力测试是一个分析不利经济情况下的金融影响的框架，以确保银行在这种情况下有足够的资本维持运营。在2007年至2008年，标准银行压力测试未能阻止全球金融和经济危机爆发后，世界各地的监管机构迅速扩大了不利情景的范围和程度，以限制或防止金融服务业出现另一场系统性故障。
目前，银行压力测试是金融服务业最重要的风险监管之一。监管机构要求银行进行压力测试的例子包括:
- 联邦储备委员会CCAR和DFAST
- 由欧洲银行管理局进行的全欧盟范围的压力测试
- 英格兰银行的年度行业压力测试
为了进行银行压力测试，风险管理人员使用各种数学和统计技术来计算每个经济场景的财务影响，包括:
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