巴塞尔协议III是对银行资本充足率一个全球性的监管标准，压力测试和市场流动性风险。它要求银行使用的定量方法风险预测和经济资本的预测，以及整个组织的报告结果。巴塞尔协议III是第三组由巴塞尔银行监管委员会商定的改革措施。

与巴塞尔协议II相比，巴塞尔协议III引入了许多领域，包括额外的监管要求，修订后的风险计算方法：

• 市场风险和信用风险，引进更严格的资本要求
• 流动风险，与引进的流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）
• 交易对手信用风险
• 信用估值调整（CVA）
• 错向风险

与巴塞尔协议III遵守相关的常见任务包括：

• 蒙特卡罗模拟，包括使用的系词方法信用组合模拟
• 情景分析和压力测试
• 计量经济学的顺周期和反周期分析
• 资产负债建模
• 并行和GPU计算对于时间效率仿真和参数识别
• 自动报告

对于风险管理，合规性和资本分配的基础设施的详细信息，请参见下面的实例功能MATLAB^®下载188bet金宝搏产品金融和部署。