考克斯 - 罗斯鲁宾斯坦二项式模型是使用价格未定的金融衍生品,如欧式期权,美式期权,并与非标准结构奇异期权离散时间数值方法。
二叉树模型期权定价产生定价树,其中每个节点代表了潜在的金融工具在给定时间点的价格。您可以使用此定价树与非标准的功能,如路径依赖,回溯,和障碍事件的价格选项。对于更复杂的结构,最好是使用蒙特卡罗模拟基于期权定价,因为它是低计算强度。
你可以用二项式模型:
- 基于考克斯 - 罗斯鲁宾斯坦树,等概率树,雷森,默的树木,或隐含三叉树的选择建立自定义的定价模式
- 价格香草和奇异期权,计算敏感性,以及校准与市场价格
- 分析选项来确定交易机会的市场价格
- 设计套期保值基于期权希腊人的策略来测量和控制市场风险敞口