分析,校准,并使用二项式模型价格的金融衍生品

考克斯 - 罗斯鲁宾斯坦二项式模型是使用价格未定的金融衍生品,如欧式期权,美式期权,并与非标准结构奇异期权离散时间数值方法。

二叉树的可视化

二叉树模型期权定价产生定价树,其中每个节点代表了潜在的金融工具在给定时间点的价格。您可以使用此定价树与非标准的功能,如路径依赖,回溯,和障碍事件的价格选项。对于更复杂的结构,最好是使用蒙特卡罗模拟基于期权定价,因为它是低计算强度。

你可以用二项式模型:

  • 基于考克斯 - 罗斯鲁宾斯坦树,等概率树,雷森,默的树木,或隐含三叉树的选择建立自定义的定价模式
  • 价格香草和奇异期权,计算敏感性,以及校准与市场价格
  • 分析选项来确定交易机会的市场价格
  • 设计套期保值基于期权希腊人的策略来测量和控制市场风险敞口

欲了解更多信息,请参阅MATLAB®对于工具箱金融金融工具

也可以看看:固定收入金融衍生品计量经济学工具箱全局优化工具箱符号数学工具箱定价和估值

与MATLAB风险管理

开发,管理,审查和挑战的内部和监管模式。