预计在此风险开始使用集中风险放大的点

集中度风险是在一个投资组合或金融机构的价值损失的可能性时,暴露的个人或团体在不利的方向一起移动。集中度风险的含义是,它会产生这样的显著损失恢复的可能性不大。该产品组合将被清算或机构将面临破产。

此外,集中风险能够在各种类型的风险暴露如找到:

  • 市场流动性风险:在清算,购买或交换投资资产的困难很快是一个大的投资组合的共同问题。集中度风险通常是由资产的流动性比较他们的风险敞口计算。
  • 信用风险:个人债务人在相同扇区的默认或一组的债务人可没有足够多样化毁灭性。

一般情况下,集中度风险是集中度风险限额管理。有量化的集中度风险的许多技术:

  • 使用浓度指数(例如,浓度组合,基尼系数,赫芬达尔 - 赫希曼指数,汉娜凯指数,霍尔泰德曼指数,和泰尔熵指数)来测量浓度的组合中的水平
  • 采用交易成本分析估计市场影响
  • 一体化成交制约转化为投资组合分析
  • 确定从“假设”场景的影响
  • 压力测试极端事件

欲了解更多关于集中度风险的工具,见金融工具箱™交易工具箱™风险管理工具箱™

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