有条件价值在风险（CVaR的）是有价值的，有风险的扩展风险措施，量化了的超越置信水平不可能的场景在指定时间段的平均损失。例如，$ 12个万来了为期一天的99％的CVaR是在一天时间内最差的1％情况下的预期损失为$ 1200万美元。条件风险值也被称为预计不足。

在风险管理和投资组合管理从业者越来越多地使用条件值下的风险。例如：

• 有条件价值在风险被取代的VaR在计算市场风险资本交易账户的基本审查（FRTB）通过巴塞尔银行监管委员会（BCBS）。
• CVaR的被采用投资组合优化。

根据不同的资产类别和类型的风险敞口，风险管理者运用各种数学方法来计算条件值下的风险，其中包括：

• 蒙特卡罗模拟
• 基于Copula的投资组合模拟
• 定价和估值金融衍生品
• 计量经济学模型（例如，利率模型和GARCH模型）

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