预期信用损失是金融工具的预期寿命期间的信贷损失概率加权估计。估计方法需要默认(PD)的概率的点在时间(PIT)突起,违约损失(LGD),和暴露在默认(EAD)。
大多数的信用工具有默认的可量化的风险。在仪器的整个投资组合占信用风险必须考虑未来的损害的可能性,并通过预期损失和寿命预期信用损失是常用的测量。为了符合IFRS 9或CECL,风险管理者需要通过投资组合的寿命来计算金融工具的投资组合的预期信用损失。信用和监管风险小组量化采用预期损失:
- 资产分类,通过统计和机器学习方法
- 宏观经济模型
- 情景生成和情景分析
- 仪器定价和风险敏感性
- 默认和恢复的随机建模
- 自动报告,反映点在时间模型和数据选择
欲了解更多信息,请参阅统计和机器学习工具箱™,金融工具箱™,金融工具工具箱™,风险管理工具箱™和MATLAB报表生成™。