流动性风险是指当一项资产或金融工具无法在给定的时间范围内进行交易时，潜在的投资损失。对于一家金融机构来说，流动性短缺不仅会损害其财务状况，还会损害其声誉。有时，流动性风险可能会受到投资组合中大量或集中风险敞口的影响。

这种风险可以分为两类:

• 资金流动风险-当金融机构不能立即清偿债务时所造成的损失
• 市场流动性风险-用资产换取现金的预期损失

管理流动资金风险的有效方法包括:

• 构建定制的资产负债管理模型
• 设计和定价衍生品以对冲风险
• 执行市场影响研究
• 实施符合巴塞尔协议II/III的风险系统
• 进行情景分析和压力测试，以评估现金流变化带来的风险
• 监控关键比率，如流动性覆盖率、净稳定融资比率(NSFR)等浓度指数

有关更多信息，请参见统计和机器学习工具箱™,计量经济学工具箱™,风险管理工具箱™。