动量交易是一种交易策略，包括购买在最近一段时间内显示出高回报的资产或资产类别，或者同时出售在同一时期内显示出低回报的资产。成功的动量交易的基础在于许多资产表现出持续的高或低的周期性回报的趋势。

动量交易策略可以分为以下几类:

• 绝对的势头。也被称为时间序列的势头或价格动量，这些策略通过单独观察单个时间序列来衡量动量。
• 横断面的势头。这些策略在一组时间序列的相对基础上衡量和排列动量，以市场中立的方式买进最上面的分位数，卖出最下面的分位数。

动量交易与其他交易策略(如趋势跟踪)密切相关，在资产类别(如)中普遍存在大宗商品或股票。共同基金、对冲基金、管理期货基金和资产管理公司实施动量交易策略来执行战术资产配置，优化投资组合，提高他们的α一代活动。

一个实际的实现方法包括建模、构建和测试跨资产类别的动量交易策略，使用收集的数据数据处理和数据库。有效的工作流程可让你:

有关更多信息，请参见MATLAB^®和工具箱金融,统计数据,优化,交易。