组合优化是一个正式的数学方法在整个金融工具或资产的集合投资决策。最经典的方法，被称为现代投资组合理论（MPT），包括分类根据风险（标准差）和返回投资宇宙，然后选择投资，实现与收益的权衡所需的风险组合。

在优化投资组合常见的步骤包括：

• 估算价格或回报数据资产收益率和总回报的时刻
• 计算组合层面的统计数据
• 执行约束下的均值 - 方差，有条件价值在风险和平均绝对偏差优化
• 检查有效的投资组合分配的时间演化
• 占营业额和交易成本

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