在Solvency II框架中使用MATLAB

欧盟偿付能力II指令规定了欧盟保险公司为降低破产风险必须持有的资本数额。它要求保险公司使用定量的方法对政策和精算模拟,风险预测以及经济资本预测,并报告整个组织的结果。

有时,偿付能力II被称为保险公司的巴塞尔协议。它由三个类似于巴塞尔协议的支柱组成,包括定量要求(类似于最低资本要求)《巴塞尔协议III》(Basel III)框架)、监督审查和披露要求。

与Solvency II平台相关的常见任务包括:

  • 场景生成,包括使用copula方法
  • 蒙特卡罗模拟,包括逐策略仿真和嵌套随机仿真
  • 投资组合复制和最小二乘蒙特卡罗,为按需资产负债表建模
  • 偿付能力资本要求(SCR)和市场一致性嵌入价值(MCEV)的计算
  • 资产负债模型
  • 并行计算和GPU计算用于时间效率高的仿真和参数识别
  • 自动报告

有关细节,请参见MATLAB®在某些情况下,它通常被用作Solvency II平台的一部分或驱动程序。



软件参考

参见:保险,风险管理,蒙特卡罗模拟,信用风险,资产负债模型,巴塞尔协议第四

CECL和IFRS 9在MATLAB中的建模:测量预期信用损失的寿命