衡量交易成本,提高交易绩效

交易成本分析是将交易金融工具的成本与适当的基准进行比较分析的框架。它允许金融专业人士量化经纪人在交易执行中的表现,优化交易算法,并改进他们的投资决策过程。

交易成本分析是交易员、基金经理以及风险经理的重要工具。你可以将交易成本分析应用于许多情况,例如:

  • 评估交易执行对市场的影响
  • 确定集中的风险投资组合限额
  • 评估执行交易员或经纪人的业绩
  • 通过降低交易成本来提高投资组合的绩效
  • 回溯量化交易策略
  • 使投资组合的阿尔法值最大化
  • 创建成本曲线

有关交易成本分析工具的更多信息,请参见MATLAB®交易工具箱™

参见:动量交易,算法交易,统计套利,集中的风险