以风险价值衡量及量化各类风险

风险价值(VaR)是一种风险度量方法,它在给定的置信水平和时间段内估计风险敞口的最大潜在损失。例如,一天内99%的价值风险值为1000万美元,这意味着在99%的情况下,一天内的潜在损失预计将小于或等于1000万美元。换句话说,有1%的可能性,在一天的时间里,潜在的损失将超过1000万美元。

风险价值不仅在风险报告中被广泛使用,而且在风险管理的多个阶段也被广泛使用风险管理生命周期,包括:

风险经理根据资产类别和风险承担的种类,采用不同的数学方法计算风险价值,包括:

有关更多信息,请参见统计和机器学习工具箱™,金融工具箱™,金融工具的工具箱™,风险管理工具箱™

参见:风险管理,市场风险,条件风险价值,val,《巴塞尔协议III》(Basel III),偿付能力II,系统性风险,信用评分模型,集中的风险