“我们认为MATLAB是数学建模和数值计算的最佳选择。MATLAB为我们提供了无与伦比的灵活性，可以将我们的算法嵌入自动金融系统中，作为.NET框架中Excel或组件的附加组件。”
保罗·馄饨，邦卡货物
Gruppo Banca Carige是意大利最大的银行之一，拥有1100多个分支机构和200万客户。除母公司Banca Carige外，该集团还包括其他五家银行，两家保险公司和一家资产管理公司。在Banca Carige中，金融管理团队负责估值和风险分析，包括在银行自己的投资组合及其客户的投资组合中定价工具和衍生产品。
对金融服务行业的透明度的重新关注的重点使该团队替换了使用MATLAB内部开发的图书馆定价工具的专有解决方案®。
Banca Carige项目经理Paolo Raviola说：“搬到MATLAB使我们可以自由开发和改善自己的算法，并将其结果与行业基准进行比较。”“从我们的MATLAB代码中，我们编制了一个与企业结构化产品平台集成的.NET组件，使我们能够自动化流程并减少手动步骤。”下载188bet金宝搏
以前，Banca Carige使用第三方加载项用于Microsoft®Excel®价格衍生品，债券和其他复杂工具。此加载项要求团队在耗时的时间内手动执行许多步骤，
容易出错的过程。另外，它是不灵活的，无法修改。Raviola说：“没有第三方供应商可以提供满足每家银行特定需求的解决方案。”“如果我们要求进行更改或新功能，我们将无法知道何时或何时实施它，或者以多少代价进行。”
该团队希望使用内部专业知识来开发自己的定价库。一旦他们测试了库，团队就需要将它们与Misys Kondor结构化定价（KSP）系统集成在一起，该系统已在整个银行中使用。Banca Carige的高级财务分析师Simone Ligato说：“自然解决方案是将Misys KSP扩展到我们开发的定价模型，但是要实现该集成，我们需要一种创建.NET组件的方法。”
Banca Carige使用MATLAB为广泛的金融工具建立和部署定价模型，包括利率掉期，利率期权，股权和指数篮子以及链接的通货膨胀期权。
使用MATLAB，Financial Toolbox™和Financial Instruments Toolbox™，团队通过应用各种方法和金融模型来开发其Matfin库，包括Black-Scholes，Monte Carlo和Cox-Ross-Rubinstein。
使用财务工具箱进行日期转换和现金流量分析。这些库包括使用金融仪器工具箱功能从一组零曲线流动的算法。该团队还开发了MATLAB算法，以根据彭博社®折现因子的规范。
为了验证其定价模型，该团队将其图书馆产生的结果与彭博社和几个金融对手的市场价格进行了比较。
他们使用MATLAB Compiler™，将其MATLAB算法打包为Microsoft Excel加载项，以帮助验证其新库和原型。
最后，他们使用MATLAB编译器SDK™将其算法部署为.NET组件，并将其与Misys KSP集成在一起。
MATLAB定价图书馆正在Banca Carige生产，该团队目前正在开发其他衍生产品产品的库。下载188bet金宝搏
部署了透明，灵活的定价模型。“由于我们已经在MATLAB中开发了自己的定价模型，因此我们确切地知道结果是如何产生的，并且可以随时进行改进。” Pier Giuseppe Giribone博士说。“我们以前的系统是一个黑匣子，需要使用编程专业知识，但不允许我们进行修改。”
下载188bet金宝搏实时定价的产品，不是每周。Raviola说：“通过将MATLAB模型与我们的企业系统作为.NET组件集成在一起，我们已经自动化了几个以前需要手动步骤的流程。”“因此，我们现在可以每天为产品定价，而不是每周仅一次，我们可以为整个银下载188bet金宝搏行的几位分析师和经理提供更及时的结果。”
与现有系统的集成。Raviola说：“使用MATLAB，我们可以从这些算法中开发高级算法，并创建Excel Addins和.net组件以及Java™类和C ++代码。”“这种独特的功能使将复杂的财务计算纳入我们现有的银行系统变得容易。”
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