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策划敏感的投资组合选择

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这个示例图γ价格和时间的函数组合十布莱克-斯科尔斯期权。

这个例子显示了一个三维表面的情节。从表面上看,每个点的高度(zγ值)代表的总和每个选项的组合加权的每个选项。的x设在代表改变价格,y设在代表时间。情节增加了一个第四维度通过展示δ表面颜色。这个示例应用程序在对冲。首先建立投资组合与任意数据。目前的价格范围从20美元到90美元为每个选项。然后,设置相应的运动每个选项的价格。

范围= 20:90;全长度=(范围);ExPrice = [75 70 55 75 75 40 60 35);

设置所有无风险利率至10%,并设置时间到期的日子。设置所有波动至0.35。每个仪器的设置选项的数量,并为矩阵分配空间。

率= 0.1 * 1 (1);时间= [36 36 36 27 18 18 18 9 9 9);1σ= 0.35 *(10日);NumOpt = 1000 * [4 8 3 5 3 4.8 2.5 4.8 5.5 - 2);ZVal = 0(36、全);颜色= 0(36、全);

对于每个工具,创建一个矩阵的大小时间通过全)每个时期的价格。

为我= 1:10垫=(时间(i),全);NewR =范围(((i), 1),:);

创建一个向量的时间周期1来时间和一个矩阵,每个价格的一列。

T =(1:时间(i)) ';纽特= T(:,(全1));

用布莱克-斯科尔斯γ和δ灵敏度函数blsgamma和blsdelta来计算γ和δ。

ZVal (36-Time (i) + 1:36时,:)= ZVal (36-Time(我)+ 1:36时,:)…+ NumOpt(我)* blsgamma (NewR ExPrice(我)*,…(我)*垫,纽特/ 36,σ*垫);颜色(36-Time (i) + 1:36时,:)=颜色(36-Time(我)+ 1:36时,:)…+ NumOpt(我)* blsdelta (NewR ExPrice(我)*,…(我)*垫,纽特/ 36,σ*垫);结束

画表面网格,观点,和扭转x设在因为观点。坐标轴范围从20.来90年,0来36——∞∞。

网格(范围、1:36 ZVal、颜色);视图(60、60);集(gca),“xdir”,“反向”,“标签”,“mesh_axes_3”);轴([20 90 0 36负无穷到正无穷]);

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象包含一个类型的对象的表面。

添加一个标题和轴标签和画的周围有一个盒子的。注释栏和标签颜色栏的颜色。

标题(“看涨期权组合的敏感性”);包含(的股票价格($));ylabel (的时间(月));zlabel (“伽马”);集(gca),“盒子”,“上”);colorbar (“水平的”);

图包含一个坐标轴对象。坐标轴对象与标题看涨期权组合灵敏度包含一个类型的对象的表面。

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