ivar

用工具变量法估计AR模型

语法

Sys = ivar(data,na) Sys = ivar(data,na,nc) Sys = ivar(data,na,nc,max_size)

sys= ivar (数据，na）估计一个AR多项式模型，sys，采用工具变量法和时间序列数据数据．na的顺序一个多项式。

AR模型由以下公式表示:

$一个（问） y （ t ）＝ e （ t ）$

在上述模型中，e（t)是一个任意过程，假设为有序的移动平均过程数控，可能是时变的。数控假设等于na．仪器被选择为适当过滤的输出，延迟数控步骤。

sys= ivar (数据，na，数控）指定移动平均过程顺序的值，数控,分别。

sys= ivar (数据，na，数控，max_size）指定估计期间形成的矩阵的最大大小。

`数据`	估计时间序列数据。 `数据`一定是`iddata`仅使用标量输出数据。
`na`	法院命令一个多项式
`数控`	移动平均过程的顺序表示e（t）.
`max_size`	最大矩阵大小。 `max_size`指定由算法形成的用于估计的任何矩阵的最大大小。指定`max_size`作为一个相当大的正整数。默认值:250000

sys

确定的多项式模型。

sys是ARidpoly模型，封装了识别的多项式模型。

比较用IV法和前后最小二乘法估计的噪声中正弦波的谱。

y = iddata (sin((1:50 0) * 1.2) +罪((1:50 0)* 1.5)+…1) 0.2 * randn(500年,[]);Miv = ivar(y,4);MLS = ar(y,4);谱(miv mls)

[1]斯托伊卡，P.，等。ARMA工艺ar参数的最优工具变量估计IEEE Trans。奥特曼。控制，卷ac - 30,1985，第1066-1074页。

R2006a之前介绍