不等式约束条件方差模型估计
对于条件方差模型估计,所需的输入估计
是一个模型和一个矢量的单变量时间序列数据。该模型指定了被估计的条件方差模型的参数形式。估计
返回输入模型中任意参数的拟合值南
值。如果指定非南
任意参数的值,估计
将这些值视为相等约束,并在估计时尊重它们。
例如,假设您正在估计一个平均偏移量为0.3的模型。要指明这一点,请指定0.3“抵消”
在您输入的模型中估计
.估计
查看此非南
值作为相等约束,并且不估计平均偏移量。估计
在没有等式约束的参数估计过程中也尊重所有指定的等式约束。
估计
可选地返回估计参数的方差协方差矩阵。方差-协方差矩阵中的参数排序如下:
常数
正滞后时GARCH系数非零
正滞后时ARCH系数非零
正滞后时的非零杠杆系数(仅限EGARCH和GJR模型)
自由度(t仅限创新分发)
偏移量(仅具有非零偏移量的模型)
如果优化器已知的任何参数具有相等约束,则方差-协方差矩阵的相应行和列均为零。