lratiotest
模型规格似然比检验
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lratiotest
当无限制或受限模型对数似然极大值(uLogL
而且rLogL
,分别为向量。如果
rLogL
是一个向量uLogL
是标量吗lratiotest
针对多个受限模型进行“向下测试”。如果
uLogL
是一个向量rLogL
是标量吗lratiotest
针对多个无限制模型进行“测试”。否则,
lratiotest
对模型规格进行比较。
α
是标称的,因为它指定了渐近分布中的拒绝概率。实际拒绝概率一般大于名义显著性。
参考文献
戴维森,R.和J. G.麦金农。计量经济学理论与方法“,.英国牛津:牛津大学出版社,2004年。
[2]高弗雷,l.g.。计量经济学中的错误规范检验.英国剑桥:剑桥大学出版社,1997年。
[3]格林W. H.计量经济学分析.《上马鞍河》,新泽西州:皮尔逊·普伦蒂斯出版社,2008年版。
[4] j.d.汉密尔顿时间序列分析.普林斯顿,新泽西州:普林斯顿大学出版社,1994。
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