一个连续的状态空间马尔科夫过程，或者状态空间模型，允许通过连续状态空间的轨迹。潜在的马尔可夫过程通常是无法观察到的。一个补充观测方程描述了系统可测量特征的演化，依赖于马尔科夫过程。状态空间模型指定了未观察到的动态过程的结构，以及这些过程组成的观测值。计量经济学工具箱™状态空间功能容纳时不变或时变线性状态空间模型，包含均值为零的高斯状态扰动和观测创新。初始状态分布可以是平稳的、恒定的或扩散的。功能使您可以选择使用标准状态空间模型的贝叶斯视图。

您可以使用以下命令创建标准、扩散或贝叶斯状态空间模型舰导弹，dssm,或bssm,分别。例如，在创建标准或扩散模型之后，您可以使用时间序列数据估计任何未知参数，获得过滤状态、平滑状态、生成预测或表征其动态行为。为了过滤和平滑状态，计量经济学工具箱实现了标准或扩散卡尔曼滤波器。对于贝叶斯模型，您可以使用大都会-黑斯廷斯抽样器从后验分布中抽取样本。