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空间数据建模

金融工具箱™模型使您能够依赖的金融和经济变量,如利率和股票价格,通过执行标准蒙特卡罗或Quasi-Monte卡洛模拟随机微分方程(sd)。SDE的引擎的灵活的体系结构提供了有效的仿真方法,允许您创建新的模拟和衍生品的定价方法。

下表列出了任务可以执行使用SDE的功能。

执行这个任务…… 使用这些类型的模型……
模拟股票价格
模拟利率
股票期权定价

几何布朗运动(GBM)
分层抽样 所有支持金宝app的模型
Quasi-Monte卡洛模拟 所有支持金宝app的模型
性能考虑 所有支持金宝app的模型

试验与路径

蒙特卡罗模拟文学经常使用不同的术语来模拟的发展感兴趣的变量,如试用和路径。以下部分使用条款试验和路径互换。

然而,在有些情况下,您应该区分这些术语。具体地说,这个词试验通常意味着一个独立的随机试验的结果(例如,一个股票的价格的演变或投资组合的股票)。这样的一个实验计算的平均或期望值感兴趣的变量(例如,衍生证券的价格)及其相关的置信区间。

相比之下,这个词路径意味着一个随机试验的结果是不同的或独特的从其他的结果,但这可能是也可能不是独立的。

这些术语之间的区别并不重要。然而,它可能是有用的,当应用到方差减少技术,试图增加效率的蒙特卡罗模拟诱导跨样本路径依赖。一个典型的例子包括成对依赖引起的对偶的抽样,适用于更复杂的方差减少技术,如分层抽样这是方差减少技术,限制特定比例的样本路径子集(还是地层)的样本空间。

NTrials、NPeriods NSteps

钻功能金融工具箱软件使用的参数NTrials,NPeriods,NSteps如下:

  • 输入参数NTrials指定的数量或样本路径生成的模拟试验。这个论点总是决定第三维度的大小(页数)输出的三维时间序列数组路径。事实上,在传统的蒙特卡罗模拟的一个或多个变量,每个样本路径是独立的,代表了一个独立的审判。

  • 的参数NPeriods和NSteps代表仿真时间和步骤的数量,分别。时间和步骤与时间增量,确定准确的观察样本时间序列。这些术语之间的区别仅适用于问题的准确性和内存管理。有关更多信息,请参见优化精度:关于解决方案的精度和误差和管理内存。

另请参阅

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