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cfbyhjm

价格从树Heath-Jarrow-Morton利率现金流

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语法

(价格、PriceTree) = cfbyhjm (HJMTree、CFlowAmounts CFlowDates,解决)
(价格、PriceTree) = cfbyhjm (___基础,选项)

描述

例子

(价格,PriceTree)= cfbyhjm (HJMTree,CFlowAmounts,CFlowDates,解决)价格从Heath-Jarrow-Morton现金流利率树。

例子

(价格,PriceTree)= cfbyhjm (___,基础,选项)增加了可选参数。

例子

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打开生活的脚本

价格一个投资组合包含两个现金流仪器每年支付利息在四年期间从1月1日,2000年到2004年1月1日。

加载文件deriv.mat,它提供了HJMTree。的HJMTree结构包含所需的时间和利率信息价格的工具。

负载deriv.mat;

在指定的估值日期(结算日期)HJMTree是2000年1月1日(日期号码吗730486年)。

HJMTree.RateSpec.ValuationDate
ans = 730486

提供其他必需参数的值。

CFlowAmounts =[5南5.5 105;5 0 6 105);CFlowDates =[730852,南,731582,731947;730852,731217,731582,731947];

使用这些信息来计算的价格两个现金流的工具。

(价格、PriceTree) = cfbyhjm (HJMTree CFlowAmounts,…CFlowDates HJMTree.RateSpec.ValuationDate)
价格=2×196.7805 - 97.2188
PriceTree =结构体字段:FinObj:“HJMPriceTree”则:[0 1 2 3 4]PBush: {[2 x1双][2 x1x2双][2 x2x2双][2 x4x2双][2×8双]}

你可以想象这两个的价格现金流的工具树状视图函数。

输入参数

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利率树结构,通过使用指定的hjmtree。

数据类型:结构体

现金流数量,指定为一个数量的仪器(NINST)现金流的最大数量(MOSTCFS现金流)矩阵。每一行是一个列表的一个乐器的现金流量值。如果一种乐器有不足MOSTCFS现金流,行结束的衬垫南年代。

数据类型:双

现金流日期,指定为NINST——- - - - - -MOSTCFS向量使用串行数字日期。每个条目包含连续日期的相应的现金流CFlowAmounts。

数据类型:双

结算日期,使用串行数字或日期指定为一个向量特征向量。的解决日期为每个现金流设置为ValuationDateHJM树的。现金流参数,解决,将被忽略。

数据类型:双|字符

(可选)日计数仪器的基础上,指定为一个整数向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/ 365(日本)

  • 8 =实际/实际(国际)

  • 9 =实际/ 360(国际)

  • 10 =实际/ 365(国际)

  • 11 = 30/360E(国际)

  • 12 =实际/ 365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

(可选)衍生品定价期权结构,指定使用derivset。

数据类型:结构体

输出参数

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预期价格0时刻,作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

树结构的仪器价格,作为一个MATLAB返回®结构树包含向量的仪器价格和观察时间为每个节点。在PriceTree:

  • PriceTree.tObs包含了观察时间。

  • PriceTree.PBush包含了干净的价格。

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

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