价格利率工具

创建利率工具对象，将该对象与模型关联，并指定定价方法

利率工具是一种价值与利率变动相关的衍生品。该工具箱为许多利率证券提供定价、计算敏感性和执行对冲分析的功能。您可以使用定价模型对债券、浮动利率票据、香草掉期、期货、债券期权、摊销债券、上限和下限进行定价，这些定价模型包括格模型、蒙特卡罗模拟和多种封闭形式的解决方案。金宝搏官方网站

基于对象的框架支持创建工具、模型和为金融工具定价的定价金宝app对象的工作流。使用这些对象，您可以为利率、通货膨胀、股票、大宗商品、外汇或信贷衍生工具定价。基于对象的工作流是使用函数为金融工具定价的替代方案。使用仪器、模型和定价器的模块化对象，您可以很容易地重用这些对象来比较不同型号和定价引擎的仪器价格。您可以使用基于对象的工作流对单个仪器或投资组合中的一组仪器进行定价。有关工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

创建一个有或没有期权的利率工具。

要创建一个没有期权的利率工具对象，请使用fininstrument，关联ratecurve对象使用ratecurve，然后指定使用的定价方法finpricer．
要创建具有可选性的利率工具对象，请使用fininstrument，关联ratecurve对象使用ratecurve和一个模型对象使用finmodel，然后指定使用的定价方法finpricer．

功能

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创建仪器，模型和价格

`fininstrument`	创建指定的仪器对象类型
`finmodel`	创建指定的模型对象类型
`finpricer`	创建定价方法

运动政策`FixedBondOption`，`FloatBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`，`OptionEmbeddedFloatBond`,或`ConvertibleBond`仪器

`setExercisePolicy`	制定锻炼策略`FixedBondOption`，`FloatBondOption`,或`香草`仪器
`setPutExercisePolicy`	设置放练习策略`OptionEmbeddedFixedBond`，`OptionEmbeddedFloatBond`,或`ConvertibleBond`仪器
`setCallExercisePolicy`	设置呼叫练习策略`OptionEmbeddedFixedBond`，`OptionEmbeddedFloatBond`,或`ConvertibleBond`仪器

现金管理固定债券，FloatBond，掉期，存款，FRA, STIRFuture, OISFuture，隔夜指数掉期，或债券未来工具

`现金流`	计算以下项目的现金流`FixedBond`，`FloatBond`，`交换`，`联邦铁路局`，`STIRFuture`，`OISFuture`，`OvernightIndexedSwap`,或`存款`仪器
`fairdelivery`	计算标的资产的公允交割价格`BondFuture`，`CommodityFuture`，`EquityIndexFuture`,或`FXFuture`仪器
`cashsettle`	计算现金结算`BondFuture`，`CommodityFuture`，`EquityIndexFuture`,或`FXFuture`仪器

票面互换利率`交换`仪器

parswaprate 计算的票面交换率交换仪器

隐含波动率的使用`SABR`定价的人

`波动`	使用时计算隐含的波动率`SABR`定价的人

利率工具的价格函数

`价格`	计算利率，股票或信用衍生工具的价格`分析`定价的人
`价格`	计算利率工具的价格`折扣`定价的人
`价格`	计算利率工具的价格`IRTree`定价的人
`价格`	计算利率工具的价格`IRMonteCarlo`定价的人
`价格`	计算利率工具的价格`未来`定价的人

对象

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基本利率曲线

ratecurve 创建ratecurve对象从日期和数据获取利率曲线

利率工具

`存款`	`存款`仪对象
`FixedBond`	`FixedBond`仪对象
`FixedBondOption`	`FixedBondOption`仪对象
`FloatBond`	`FloatBond`仪对象
`FloatBondOption`	`FloatBondOption`仪对象
`OptionEmbeddedFixedBond`	`OptionEmbeddedFixedBond`仪对象
`OptionEmbeddedFloatBond`	`OptionEmbeddedFloatBond`仪对象
`ConvertibleBond`	`ConvertibleBond`仪对象
`帽`	`帽`仪对象
`地板上`	`地板上`仪对象
`交换`	`交换`仪对象
`掉期期权`	`掉期期权`仪对象
`联邦铁路局`	`联邦铁路局`仪对象
`OvernightIndexedSwap`	`OvernightIndexedSwap`仪对象
`STIRFuture`	`STIRFuture`仪对象
`OISFuture`	`OISFuture`仪对象
`BondFuture`	`BondFuture`仪对象

利率工具模型

`HullWhite`	创建`HullWhite`的模型对象`帽`，`地板上`，`掉期期权`，`交换`，`FixedBond`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`FixedBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`BlackKarasinski`	创建`BlackKarasinski`对象的模型对象。`帽`，`地板上掉期期权`，`交换`，`FloatBond`，`FixedBond`，`FixedBondOption`，`FloatBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`BlackDermanToy`	创建`BlackDermanToy`对象的模型对象。`帽`，`地板上`，`掉期期权`，`交换`，`FloatBond`，`FixedBond`，`FixedBondOption`，`FloatBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`黑色的`	创建`黑色的`的模型对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器
`正常的`	创建`正常的`的模型对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器
`SABR`	创建`SABR`的模型对象`掉期期权`仪器
`SABRBraceGatarekMusiela`	创建`SABRBraceGatarekMusiela`的模型对象`帽`，`地板上`，`FixedBond`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`FixedBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`BraceGatarekMusiela`	创建`BraceGatarekMusiela`的模型对象`帽`，`地板上`，`FixedBond`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`FixedBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`LinearGaussian2F`	创建`LinearGaussian2F`的模型对象`帽`，`地板上`，`掉期期权`，`交换`，`FixedBond`，`FloatBond`，`FloatBondOption`，`FixedBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器

利率工具的定价

`折扣`	创建`折扣`的price对象`存款`，`联邦铁路局`，`交换`，`FixedBond`，`FloatBond`，`OISFuture`，`STIRFuture`,`OvernightIndexedSwap`使用`ratecurve`对象
`IRTree`	创建`IRTree`的price对象`帽`，`地板上`，`交换`，`掉期期权`，`FloatBond`，`FixedBond`，`FixedBondOption`，`FloatBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`,或`OptionEmbeddedFloatBond`仪器
`IRMonteCarlo`	创建`IRMonteCarlo`利率工具使用的定价对象`HullWhite`，`BraceGatarekMusiela`，`BlackKarasinski`,或`LinearGaussian2F`模型
`正常的`	创建`正常的`的price对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器使用`正常的`模型
`SABR`	创建`SABR`的price对象`掉期期权`仪器使用`SABR`模型
`黑色的`	创建`黑色的`的price对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器使用`黑色的`模型
`HullWhite`	创建`HullWhite`的price对象`帽`，`地板上`,或`掉期期权`仪器使用`HullWhite`模型
`未来`	创建`未来`的price对象`BondFuture`，`CommodityFuture`，`EquityIndexFuture`,`FXFuture`使用`ratecurve`对象

主题

交换仪移位后SABR模型参数的标定
校准a的模型参数掉期期权仪器当你使用SABR定价方法。
利用分析定价的正态(单身汉)波动率校准SABR模型
这个例子展示了如何使用两种不同的方法来校准SABR随机波动率模型，从市场隐含的正态(Bachelier)波动率与负打击。
用解析定价器标定SABR模型
这个例子展示了如何使用两种不同的方法从市场隐含的黑色波动率校准一个SABR随机波动率模型。
利用SABR模型和解析定价法对交换进行定价
属性对交换进行定价SABR模型。
开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程
使用对象来建模和定价金融工具。
选择仪器，模型和价格
选择工具、相关模型和相关定价。
使用对象处理负利率
当使用对象框架为负利率建模时，金融工具工具箱™计算上限、下限和互换的价格。
将金融工具工具箱函数映射到工具、模型和定价的基于对象的框架
将功能映射到使用仪器、模型和定价对象的工作流。
金宝app支持的锻炼方式
下表列出了利率工具对象及其相关模型、定价和支持金宝app锻炼风格。

特色的例子

利用分析定价的正态(单身汉)波动率校准SABR模型

使用两种不同的方法来校准SABR随机波动率模型，从市场隐含的正态(Bachelier)波动率与负打击。两种方法都使用SABR分析定价器。当SABR模型的Beta参数设置为0时，该模型为Normal SABR模型，可以计算负打击隐含的Normal波动率。

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用解析定价器标定SABR模型

使用两种不同的方法从市场隐含的黑色波动率校准一个SABR随机波动率模型。两种方法都使用SABR分析定价器。

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利用SABR模型和解析定价法对交换进行定价

使用SABR模型对交换定价。首先，通过使用SABR分析定价器分别校准每个互换期限的SABR模型参数，从市场波动率中构建一个互换波动率曲面。然后，通过使用表面隐含的黑色波动率和SABR分析定价器来计算掉期价格。

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交换仪移位后SABR模型参数的标定

使用SABR定价方法时，请校准Swaption仪器的模型参数。

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计算LIBOR回退

计算美元LIBOR回退。监管机构和行业组织建议企业放弃伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，准备用隔夜替代参考利率(ARRs)取而代之。如果名义价值数万亿美元的合约所参照的基准不复存在，会发生什么?如果伦敦银行间拆放款利率基准不再公布，对该基准利率的引用必须改变，基准利率在合同中“回落”到一个新的基准。例如，如果一种基于LIBOR利率的30年期浮动利率工具在2008年创建，并在2038年到期，那么利率将需要在2023年发生变化，因为在2023年，LIBOR利率将永久停止公布。要计算2023年之后的三个月息票支付，你必须使用LIBOR回调。本例基于ISDA®2020 IBOR备用协议。

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创建并定价工具组合

使用finportfolio和priceportfolio创建利率和股票工具的投资组合并对其定价。该投资组合包括一个普通固定债券，一个嵌入式期权固定债券，一个普通欧洲看涨期权，一个普通美国看涨期权和一个亚洲看涨期权。

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利用投资组合对象优化债券投资组合

使用Portfolio对象构建10年、20年和30年国债的最佳投资组合，持有期限为一个月。整个资产配置流程的工作流程为:

使用债券期货工具选择最便宜的交割债券

使用债券期货工具为国债期货合约选择最便宜的交割(CTD)债券。它演示了选择CTD键的两个工作流程:

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价格利率工具

功能

创建仪器，模型和价格

运动政策FixedBondOption，FloatBondOption，OptionEmbeddedFixedBond，OptionEmbeddedFloatBond,或ConvertibleBond仪器

现金管理固定债券，FloatBond，掉期，存款，FRA, STIRFuture, OISFuture，隔夜指数掉期，或债券未来工具

票面互换利率交换仪器

隐含波动率的使用SABR定价的人

利率工具的价格函数

对象

基本利率曲线

利率工具

利率工具模型

利率工具的定价

主题

相关信息

特色的例子

利用分析定价的正态(单身汉)波动率校准SABR模型

用解析定价器标定SABR模型

利用SABR模型和解析定价法对交换进行定价

交换仪移位后SABR模型参数的标定

计算LIBOR回退

创建并定价工具组合

利用投资组合对象优化债券投资组合

使用债券期货工具选择最便宜的交割债券

运动政策`FixedBondOption`，`FloatBondOption`，`OptionEmbeddedFixedBond`，`OptionEmbeddedFloatBond`,或`ConvertibleBond`仪器

票面互换利率`交换`仪器

隐含波动率的使用`SABR`定价的人