开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程
基于对象的框架工作流
金融工具工具箱™支持为金融工具定价的对象框架。金宝app框架中有三种类型的对象构造函数:fininstrument
要创建一个仪器对象,finmodel
要创建一个模型对象,和finpricer
创建一个pricer对象。工具定价的规范流程是:
使用创建一个仪器对象
fininstrument
.myInst = fininstrument(InstType,…)
使用创建模型对象
finmodel
.myModel = finmodel(ModelType,…)
创建一个
ratecurve
对象使用ratecurve
.myRC = ratecurve(' 0 ',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
使用。创建price对象
finpricer
.myPricer = finpricer(PricerType,myModel,myRC,…)
使用相关的定价工具
价格
函数。[Price, PriceResult] = Price (myprice, myInst,…)
有关如何使用此工作流创建不同类型的仪器的示例,请参见:
你也可以为整个投资组合定价。创建了instrument对象和pricer对象后,可以将instrument对象和pricer对象添加到finportfolio
对象,然后使用这个工作流为投资组合定价:
使用以下命令创建仪器对象
fininstrument
.myInst1 = fininstrument(InstType,…)
使用以下命令创建模型对象
finmodel
.myModel2 = finmodel(ModelType,…)
创建一个或多个
ratecurve
对象的使用ratecurve
.myRC2 =利率曲线('零',结算,ZeroDates,ZeroRates)
使用。创建price对象
finpricer
.myPricer2 = finpricer(PricerType,myModel,myRC2,…)
使用创建一个投资组合对象
finportfolio
.IP = finportfolio([MyInst1,MyInst2],[MyPricer1,MyPricer2],…)
为投资组合定价
pricePortfolio
.[portPrice, portSens, instPrice, instSens] = price(IP)
有关显示如何使用此工作流创建作品集的示例,请参见创建和定价工具组合的工作流.
另请参阅
fininstrument
|finmodel
|finpricer