lhsnorm
拉丁超立方体样本来自正态分布
语法
X = lhsnorm(mu,sigma,n)
X = lhsnorm(mu,sigma,n,国旗
)
[X,Z] = lhsnorm(…)
描述
X = lhsnorm(mu,sigma,n)
返回一个n——- - - - - -p矩阵,X
,其中包含一个大小相同的拉丁超立方体样本n
从一个p-维多元均值向量正态分布;μ
,协方差矩阵,σ
.
X
类似于一个随机样本的多元正态分布,只是对每一列的边际分布进行了调整,使其样本边际分布接近于其理论正态分布。
X = lhsnorm(mu,sigma,n,
控制样品中的平滑量。如果国旗
)国旗
是“关闭”
,每列的点在概率标度上间隔相等。换句话说,每一列都是这些值的一个排列G(0.5/n), G(1.5/n),…G (1 - 0.5 / n)
,在那里G
是该列边际分布的逆正态累积分布。如果国旗
是“上”
(默认值),每列都有均匀分布在概率尺度上的点。例如,in place of0.5 / n
你使用一个在区间上均匀分布的值1 / n (0 / n)
.
[X,Z] = lhsnorm(…)
同样的回报Z
,将原多变量正态样本前的边际进行调整得到X
.
参考文献
[1] Stein, M.“使用拉丁超立方体采样模拟的大样本特性”。技术计量学.1987年第29卷第2期,第143-151页。更正,第32卷,第367页。
版本历史
R2006a之前引入