为投资组合选择检索因子排名数据
这个例子展示了如何从IHS Markit检索排名数据®用于投资组合选择或现有模型。检索因子代码的股票安全标识符的百分位秩数据。然后,使用排名信息进行投资组合选择或在现有模型中进行进一步分析。这个例子假设你有IHS Markit证书。有关凭证,请参阅IHS Markit网站.
使用您的用户名和密码创建IHS Markit连接。c
是一个ihsmarkitrs
对象。
用户名=“六边形ABCDEF”;密码=“ABC123”;C = ihsmarkitrs(用户名,密码);
使用IHS Markit连接检索过去10天的信号信息。指定上
因子码和美国总限额
宇宙。另外,指定报码器安全类型和百分比数据格式。百分比格式提供因素排名数据。d
是一个包含信号信息和日期
而且数据
变量。
代码=“上”;universeid =“美国总限额”;起始日期=日期时间(“今天”) -10年;结束日期=日期时间(“今天”);标识符=“股票”;数据类型=“百分比”;D =信号(c,代码,universeid,开始日期,结束日期,标识符,数据类型);
属性访问日期范围内第一天的排名数据的前几行数据
变量。
Data = d.data{1};头(数据)
ans = 8×2表ticker值______ _____ 'SVU' 1 'LBY' 1 'TLRY' 1 'WIFI' 1 'TCS' 1 'AOBC' 1 'TTD' 1 'ZOES' 1
结果表的变量为股票行情自动收录器
而且价值
.的股票行情自动收录器
变量包含报价器安全标识符。的价值
变量包含因子排名数据。
找到所有的股票安全标识符数据
用排名值来计算最有吸引力的值1
通过10
.创建一个表来存储排名值,并执行内部连接来检索最有吸引力的证券。展示最后几只有吸引力的证券。
值= 1:10;定义排列为1到10的数组T = table(value',“VariableNames”, {“价值”});在一个变量中创建排名表证券= innerjoin(数据,T);%执行内部连接,查找队列内的证券尾(证券)
ans = 8×2表报价值_______ _____ 'CDPYF' 10 'CNXN' 10 'DRNA' 10 'PSX' 10 'BRC' 10 'ICHR' 10 'MNLO' 10 'MBI' 10
在投资组合选择过程中或在现有模型中进一步分析时使用因素排名数据。