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交互式地指定单变量滞后算子多项式

考虑建立一个预测的单变量时间序列模型(条件均值、条件方差或具有ARMA误差的回归模型)计量经济学建模师在选择用于估计的候选模型之后(请参阅进行探索性数据分析)，你可指定每个的模型结构。要做到这一点，就计量经济学建模师选项卡，在模型部分，单击模型或显示受支持模型的图库，然后单击所需的模型。金宝app

选择时间序列模型后，将类型模型参数对话框，其中类型模型类型。例如，如果您选择SARIMAX，则SARIMAX模型参数对话框。

  • 对于所有动态模型，计量模型支持两个选项来指定滞后算子多项式。金宝app调整选项位于单独的选项卡上延迟订单而且滞后的向量选项卡。的延迟订单TAB选项提供了一种直接的方法来包括从滞后1开始的连续滞后和集成程度(参见使用滞后顺序选项卡指定滞后结构)．的滞后的向量TAB选项允许您创建灵活的模型(请参阅使用延迟向量标签指定延迟结构)．

  • 的类型模型参数对话框中包含季节性或季节性部分。的季节性节在严格的非季节性模型对话框中是不存在的。方法中的参数可指定非季节性滞后算子多项式结构季节性部分。要调整季节滞后算子的多项式结构，包括季节性，使用的参数季节性部分。

  • 要指定非季节性集成的程度，请使用季节性部分，在整合程度方框，输入学位，或单击相应的箭头．

  • 若要指定季节模型的季节周期性，请使用季节性部分，在期框，输入周期性，或单击相应的箭头．当周期性大于0时，可以类似地指定季节自回归或移动平均多项式顺序，并且可以通过单击包括季节差异复选框。

  • 为进行验证，模型表单出现在模型方程部分。模型表单会实时更新到您的规范。

使用指定滞后结构延迟订单选项卡

在延迟订单选项卡，在季节性节中，可以指定非季节性分量中每个滞后算子多项式的阶数。在适当的滞后多项式顺序框中(例如自回归秩序方框)，输入非负整数顺序或单击相应的箭头．该应用程序包括从1到所有连续滞后l在多项式中l是指定的顺序。

对于季节性模型，在延迟订单选项卡，在季节性部分:

  1. 控件中输入非负整数周期，以指定季节中的时间段期方框或单击．

  2. 指定季节滞后算子多项式顺序。在适当的滞后多项式顺序框中(例如自回归秩序方框)，输入忽略季节性的非负整数顺序或单击．结果多项式中的滞后算符指数是指定周期的倍数。

例如，如果期是12而且自回归秩序在季节性部分是3.，则季节自回归多项式为 （ 1 − Φ 4 l 4 − Φ 8 l 8 − Φ 12 l 12 ） ．

要指定季节积分，请选择包括季节差异复选框。中出现季节差多项式模型方程节，并且其滞后运算符指数等于指定的周期。

考虑SARIMA(0,1,1)×(0,1,2)4模型，一个季节中有四个时段的季节乘法ARIMA模型。属性中的参数指定此模型延迟订单标签:

  1. 中选择时间序列变量时间序列窗格。

  2. 在计量经济学建模师选项卡，在模型部分，单击箭头>SARIMA．

  3. 在SARIMA模型参数对话框中的延迟订单选项卡，为相应的参数输入这些值。

    • 在季节性部分，在整合程度框,输入1．

    • 在季节性部分，在移动平均订单框,输入1．

    • 在季节性部分，在期框,输入4．这个值表示一个季度。

    • 在季节性部分，在移动平均订单框,输入2．这一作用包括季节性MA滞后4和8。

    • 在季节性部分，选择包括季节差异复选框。

使用指定滞后结构滞后的向量选项卡

在滞后的向量选项卡，您可以在相应的季节性或非季节性滞后算子多项式中指定滞后。这张图显示了滞后的向量页中的SARIMA模型参数对话框。

若要指定包含每个延迟运算符多项式的延迟，请在相应框中键入非负的惟一整数列表。用逗号或空格分隔值，或使用冒号操作符(例如，4:4:12)．

类型中的非负整数指定季节差异程度季节性方框或单击．

考虑SARIMA(0,1,1)×(0,1,2)4模型，一个季节中有四个时段的季节乘法ARIMA模型。属性中的参数指定此模型滞后的向量标签:

  1. 中选择时间序列变量时间序列窗格。

  2. 在计量经济学建模师选项卡，在模型部分，单击箭头>SARIMA．

  3. 在SARIMA模型参数对话框中，单击滞后的向量选项卡，然后为相应的参数输入这些值。

    • 在季节性部分，在整合程度框,输入1．

    • 在季节性部分，在移动平均滞后框,输入1．

    • 在季节性部分，在季节性框,输入4．因此，方程中出现一个4次的季节差异多项式模型方程部分。

    • 在季节性部分，在移动平均滞后框,输入4 8．这一作用包括季节性MA滞后4和8。

另请参阅

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对象

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