使用跟踪误差
介绍
给定一个资产或投资组合的资产和基准,回报的相对标准偏差之间的资产或投资组合的资产和基准称为跟踪误差。
跟踪误差
这个函数inforatio计算跟踪误差并返回它作为第二个参数
负载FundMarketCash回报= tick2ret (TestData);基准=返回(:,2);[InfoRatio, TrackingError] = InfoRatio(回报,基准)
给下面的结果:
InfoRatio 0.0390 = 0.0432南-0.0315 TrackingError = 0.0187 0
跟踪误差,也知道积极的风险,措施积极回报的波动性。跟踪误差是一个有用的度量的性能相对于基准,因为它是在单位的资产回报。例如,1.87%的基金的跟踪误差相对于市场在这个例子中是合理的积极管理,大型基金的价值。
另请参阅
夏普|inforatio|portalpha|行分钟|elpm|maxdrawdown|emaxdrawdown|ret2tick|tick2ret
