分析收益率曲线
分析利率收益率曲线以确定零、贴现、远期和票面利率曲线
收益率曲线显示了特定货币的特定借款人的利率和到期日之间的关系。金融工具工具箱™提供了额外的功能，使用参数化拟合模型和自举，估计参数和分析不同类型的利率曲线，将收益率曲线拟合到市场数据。有关更多信息，请参见建立和分析曲线模型(金融工具工具箱)．
功能
例子和如何
- 利率期限结构
推导和分析利率曲线，包括数据转换和外推、自举和利率曲线转换。
- 债券价格对利率的敏感性
本例演示了使用符合sia的债券函数对债券组合的久期和凸度进行分析。
- 债券价格和收益率曲线平行移动
本例使用债券定价函数来评估到期时间和收益率变化对债券组合价格的影响。
- 债券价格与收益率曲线非平行移位
这个例子展示了如何构建一个债券投资组合来对冲20年期国债的利率风险。
- 期限结构分析与利率掉期
这个例子展示了如何从观察到的带息债券的市场价格中推导隐含的零曲线和正向曲线。
概念
- 固定收益证券的定价与收益率计算
计算固定收益证券的应计利息、价格、收益率、凸度和存续期。
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