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分析浓度对给定暴露的敏感性

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此示例演示如何扫描现有曝光的值范围0将当前值加倍并绘制相应的值。这可以作为评估投资组合限制的一个标准(在其他标准中)。

加载信贷组合数据并在违约时使用风险敞口(含铅)作为投资组合的价值。计算浓度指数的电流值。

负载CreditPortfolioData.matP = ead;CurrentConcentration = concentrationIndices(P)
CurrentConcentration =表1×8ID CR十分位数基尼HH HT TE港元  ___________ ________ ___________ _______ ________ ________ ________ _______ " 投资组合”0.058745 - 1 x11 0.55751 0.023919 0.013363 0.022599 0.53485的两倍

选择一个感兴趣的指数。例如，选择风险敞口最大的贷款。

[~，IndMax] = max(P);CurrentExposure = P(IndMax);

扫描选定曝光的一系列乘数，并得到相应的浓度措施。

乘数= 0.0:0.05:2;%计算从投资组合中移除所选敞口的集中度P(IndMax) = 0;敏感性=浓度指数(P，“ID”，“乘数为0.0”）;cissensitivity = repmat(cissensitivity,length(Multiplier)，1);为ii=2:长度(乘数)P(IndMax) = CurrentExposure*乘数(ii);ci = concentrationIndices(P，“ID”, (“乘数”num2str(乘数(ii)));敏感性(ii，:) = ci;结束显示前五行disp (ciSensitivity (1:5)):
ID CR十分位数基尼HH HK HT TE _________________ ________ ___________ _______________ ________________ _______ "乘数0.0" 0.059442 1x11双0.55051 0.023102 0.013314 0.022248 0.51826 "乘数0.05" 0.059257 1x11双0.5467 0.022968 0.013185 0.022061 0.50991 "乘数0.1" 0.059074 1x11双0.54456 0.022855 0.013156 0.021957 0.5059 "乘数0.15" 0.058891 1x11双0.54355 0.022762 0.013143 0.021908 0.50352 "乘数0.2" 0.058709 1x11双0.54313 0.022688 0.0131390．021888 0.5022

绘制某一特定指数对暴露变化的敏感性。

IndexID =“HH”；图;情节(乘数”,ciSensitivity。(IndexID))在阴谋(1,CurrentConcentration。(IndexID),‘*’)举行从标题([敏感性IndexID“指数”])包含(乘数的风险敞口) ylabel (“集中指数”)传说(IndexID“当前”网格)在

图中包含一个轴对象。标题为HH Index的axis对象包含2个类型为line的对象。这些对象表示HH, Current。

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