这是一个简单的图形实用程序,可以使用Black-Scholes-Merton模型为期权或期权组合合约(如蝴蝶价差)定价,并将合约价格及其梯度可视化为到期日时间和标的价格的函数。
这个应用程序旨在演示使用MATLAB类系统构建gui。
要启动应用程序,请运行blsOptionPricer.m
Ameya Deoras(2021)。以图形的方式探讨布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/37767-graphically-explore-the-black-scholes-merton-option-pricing-model), MATLAB中央文件交换。检索.