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CVaR投资组合优化

2.0.0版本(263 KB) por MathWorks量化团队
使用PortfolioCVaR对象的条件风险值(CVaR)组合优化
4.0
（12）

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Actualizado2018年9月18日

版本licencia

这个例子展示了一个条件风险值(CVaR)投资组合优化工作流，其中包括:
*如何基于正态分布和经验分布模拟资产场景
*如何使用PortfolioCVaR对象构建一个投资组合
*如何评估有效边界
*如何提取投资组合权重
*如何计算投资组合的CVaR

Citar科莫

MathWorks量化团队(2022年)。CVaR投资组合优化(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/38288-cvar-portfolio-optimization)， MATLAB中央文件交换。Recuperado．

兼容性con la versión de MATLAB
Se creó con R2018a
兼容con cualquier versión desde R2018a
兼容平台
窗户 macOS Linux

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版本 Publicado Notas de la versión
2.0.0

使用MATLAB和工具箱的新功能对示例进行了重大更新
1.3.0.1

更新许可证
1.3.0.0

轻微的代码清理，修复了注释中的一些错别字。
1.0.0.0