定量资产管理公司长期以来一直在努力,决定是否建立投资组合优化模型或购买现成包装。为了满足他们不断变化的投资和风险管理需求,投资组合管理团体正在努力构建透明,易采用的强大投资组合管理解决方案,并且很容易伸展。金宝搏官方网站在MathWorks,我们已经使用了许多投资组合管理组,该组织已经采用了MATLAB和相关工具箱来构建投资组合管理系统。这些组喜欢在透明,稳健和可定制的环境中建设和扩展模型的灵活性。他们还希望在使用这些模型在投资决策过程中使用这些模型之前尝试新的研究理念的能力。在本文中,我们将讨论Matlab和Financial Toolboxes中提供的各种组合优化功能。特别是,我们将专注于构建投资组合的新对象的方法,并讨论该架构如何轻松地构建和扩展应用程序。我们将讨论MATLAB中的投资组合对象的面向对象的实现,然后通过案例研究Black-Litterman优化方法的示例实现。我们将说明如何轻松扩展盒子外的组合功能,以实现替代产品组合施工方法。
SRI(2021)。用Matlab构建和扩展产品组合优化模型(//www.tatmou.com/matlabcentral/fileexchange/41593-building-and-extening-portfolio-optimization-models-with-matlab),Matlab中央文件交换。检索到。