风险管理工具箱
我要把我的模型和我的模型结合起来
风险管理工具箱™proporciona funciones de modelado matemático y simulación del riesgo crediticio y riesgo de mercado。我们可以用模型来评估impago的概率，用信用记分卡来实现análisis de carteras de crédito我们可以用模型的回测来评估pérdidas financieras的可能性。在这个工具箱里，我们可以对市场和企业的特殊情况进行评估。包括一个应用程序的离散形式automática y手册变量的信用记分卡。También包括simulación的样本分析和样本分析crédito的样本分析和样本分析(VaR)的样本分析和样本分析(ES) déficit的样本分析。
旅行：
Pruebas deEstrés.
《金融敏感性》estrés和análisis。
Modelado delaspérdidasseesperadasdurante la Vida deUnrédito
estime laspérdidasesperadasdurante la Vida de联局CréditodeacuerdoConLas Normativas Sobre Riesgos，Tales Como Cecl E IFRS 9。
在estrés的时间上发生的概率。
Cálculo del capital según los requisitos normativos
Calcule Los Requisitos de Capital Y El Valor en Riesgo Con El ModeloAsintóticode Factor de Riesgoúnico（Asrf）。
Capital Normativo Por Clase De Activo。
Modeldado de Credit Scorecards
利用应用程序分类探索者para desarrollar信用记分卡中线aplicación de algoritmos de discretización automática o el ajuste interactivo de límites, la fusión de contedores y la división de contedores。También se puede ajustar a modelo logístico，得到下面的网址calificación，计算图像的概率。
App bininexplorer para modelar信用记分卡。
Simulación del riesgo信贷
真实的拟像在cópulas的概率的impago或在transición的calificación的信用，para analizar el riesgo de las carteras的crédito。
Pérdidas de cartera basadas en simulaciones con cópulas。
Ergnacióndevarámetrosde Riesgo
Estime la impago (PD) mediante diversos métodos，包括modelos estructurales, modelos reducidos, modelos históricos de transición de calificación crediticia y otros enfoques estadísticos。También puede utility风险管理工具箱para calcular índices de concentración de riesgos。
Curva de Lorenz Para代表LaDistributióndeLaposiciónAlRiesgo。
Backtesting de Valor en Riesgo
风险管理工具箱的模型回测包括:semáforo、binomiales、库普iec、Christoffersen和Haas。
结果多样化型Modelos De Restresting de Var。
Backtesting de déficit esperado
Los Modelos de Estresting Para ElDéficeSperado（es）Creptuyen Pruebas Condicionales，Ancondicionales Y de Cuantiles。
Gráfica histórica de VaR y ES。
Riesgo de Mercado
真实的模型测试pérdida esperada (ES) usando pruebas de Acerbi-Szekely con sesgo mínimo。
Riesgo de Mercado
模型的VaR de modelo de pérdida esperada (ES) ampliado al 99.9%。
Análisis de créditos durante su vida útil
模型与概率有关。
分析德原本准备
Técnicas Chain Ladder, desclamaciones esperadas, de bornhuetter - ferguson para analizar las reservas de seguros。
Consulte拉斯维加斯当然不是，versiónPara Obener Detales Sobre estas Funcionicalades Y LAS Funciones Electorees。
计算金融套件
MATLAB计算金融套件包含了12种产品，它们都是允许应用于各种产品的gestión de riesgos, gestión de inversiones, econometría, fijación de precios y valoración, seguros y trading algorítmico。
