增强型植被指数Pliota,汇丰银行
加里·邓恩,汇丰银行
在本次会议中,Gary和Evi介绍了使用MATLAB进行风险建模的两种应用:增量风险收费(IRC)和汇丰银行的脱钉风险度量(DPRM)。
IRC是一个监管资本模型,用于捕获交易账簿中的违约和信贷迁移风险。自2008年以来,汇丰银行已经有了一个获得批准的IRC模型;然而,2011年底生效的《巴塞尔协议III》(Basel III)交易账户规则需要一些改进。在生产中使用MATLAB建立模型的副本,然后用于研究必要的增强。MATLAB模型现在经常用于生产结果的分析和假设分析。介绍了IRC模型的要求,MATLAB的实现,以及使用GPU技术提高性能的实验。
DPRM模型计算的是取消联系汇率制或改变制度的风险所需的资本。对于某些货币(挂钩或严格管理),即期汇率按固定汇率挂钩(通常是对美元),或在挂钩汇率的预定义范围内进行管理。挂钩或管理货币的历史汇率情景通常显示低波动性;因此,使用历史波动计算的VaR衡量将被低估,因为它没有反映汇率制度打破和变化的风险。本报告中所述的DPRM的目的是通过资本附加计算来捕捉peg断裂的风险,并产生适当的资本要求。利用MATLAB建立模型,并利用MATLAB Compiler与市场风险控制和市场风险管理软件共享应用™.
记录时间:2012年6月19日
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