“金融分析师和投资顾问通常不具备有效编码的编程技能。然而，如果它们不自己编码，那么就很难试验、开发和对新方法进行反向测试。尽管我们的投资顾问团队的编程经验有限，但MATLAB使我们能够开发和部署一个功能齐全的金融咨询平台。”
Abhishake Mathur, ICICI证券公司
印度工业信贷投资银行证券有限公司是印度最大的零售经纪和投资公司。该公司推出了使用MATLAB的机器人咨询平台Track&Act™®作为其咨询引擎。Track&Act™是对公司现有财务规划和咨询实践的一个重大改进，它将资产与负债进行匹配，并动态监测每个客户的目标资产配置、储蓄率和投资组合进展。该平台的咨询引擎自动化了以前的手工流程，使该公司能够为其超过360万投资者的客户群提供个性化的财务规划。
“我们开发的平台的健壮性和可扩展性为我们的咨询和财务规划业务的快速增长奠定了基础——如果我们使用电子表格或类似的工具，这是不可能实现的。”印度工业信贷投资银行证券公司投资咨询服务和客户服务高级副总裁Abhishake Mathur说。
ICICI证券公司的财务顾问帮助客户明确他们的投资目标，如退休、子女教育或购买房屋或企业。财务顾问还收集有关当前投资、储蓄、预期收入和支出的信息。
在过去，顾问们需要花费数小时的手工流程，使用电子表格软件根据客户的财务状况和风险偏好等心理测量因素来制定投资计划。ICICI证券希望通过使用更先进的计算技术，如蒙特卡罗模拟和优化，来加强他们的流程并采用一种新的方法。此外，他们希望构建一个投资平台，以自动化财务规划、资产负债匹配和投资组合评估任务。
该公司的顾问具有财务背景和技术知识，正在寻找一个健壮的框架来开发一个完整的解决方案。团队希望在内部开发平台，这样他们就能快速做出改变。
ICICI Securities使用MATLAB、Financial Toolbox™和Optimization Toolbox™来开发其内部的自动化投资咨询平台。
在MATLAB中，以Mathur为首的投资顾问团队创建了各种脚本，帮助他们开发资本市场预期(CME)和资产负债匹配算法。
MATLAB脚本用于清理短期债务、长期债务、黄金和股票市场的时间序列数据。
利用MATLAB和Financial Toolbox，他们开发了算法来确定资产的长期相关性，并根据客户的档案信息确定一组具有最优资产位置的有效投资组合。
然后，他们开发了一个MATLAB脚本，根据目标风险概况和基于蒙特卡罗模拟的时间范围来创建资产配置策略。该团队继续使用最优化工具箱创建了一个资产负债匹配算法。这种算法使他们能够根据客户的具体情况制定定制的投资策略。
为了使顾问能够独立地使用这些算法，使用MATLAB Compiler™创建了独立的可执行应用程序。这种方法帮助团队将创建财务计划的新方法的使用制度化。
生成的计划将作为报告交付给客户，并可在ICICIdirect.com上的Track&Act™平台上获得，在该平台上，计划将自动更新，以反映投资组合业绩、当前现金流和实现客户目标的进展。
3小时的人工计算过程大大减少．马瑟说:“过去，顾问需要3个小时或更长时间，才能根据风险状况手动进行资产配置。”“我们在MATLAB中开发的自动化系统几乎可以立即产生更可靠、基于目标的资产配置。”
财务计划的准确性提高．Mathur指出:“通过使用MATLAB，我们已经能够显著提高基于客户目标的财务计划中建议的资产配置策略的准确性，以及对他们的盈余资金的建议配置。”“我们可以运行数百万次模拟来提供针对客户具体情况的建议。”
推出可扩展的理财规划平台．Mathur说:“MATLAB使ICICI Securities能够开发算法，在匹配客户当前资产和未来现金流的基础上定义最优投资组合。”“同样重要的是，它使我们能够部署这些算法作为一个强大的和可扩展的平台与MATLAB编译器。”
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